Aplicaciones con Crystal Ball y Palisade

Ejercicio CRYSTAL BALL
a) Se hallaron los siguientes datos:
OPCION
Mínimo
Máximo
Ganancia Promedio

ACTUAL
-$
$

AMPLIAR_1

835.667 -$
20.000.000
$18.002.908

$

AMPLIAR_2

1.752.380

-$

2.669.094

24.600.000

$

29.400.000

$19.082.403

$18.969.258

Teniendo en cuenta lo anterior, la mejor opción es la de ampliar en un millón debido
a que la gananciaesperada es mayor que las otras dos opciones. Por otra parte si
fuera amante al riesgo, escogería la opción de ampliar dos millones dado que la
máxima ganancia que se podría alcanzar es mayor en esta opción. Finalmente si
fuese propenso al riesgo la opción adecuada sería la de no ampliar (opción actual)
dado que lo máximo que perdería no sería tanto como en las otras dos opciones. Lo
anterior sesustenta de forma más concreta con los niveles de coeficiente de
variación donde la opción “Actual” tiene menos variación y “Ampliar_2” tiene más.
b) Si espero ganar más de 19 millones la opción correcta es la opción “Actual” dado
que hay mayor probabilidad que la ganancia este en ese rango respecto a las otras
opciones1.

Tal como se observa, la probabilidad que la ganancia sea mayor que 19millones es
superior en la opción “Actual” (57,86%) que en la de “Ampliar_1” (54.06%).
1

La opción “Ampliar_2” es la peor de todas ya que la probabilidad de que este por encima de 19 millones es
solo del 50%

c) Al delimitar los resultados de la muestra con un intervalo de confianza lo que
hacemos es cortarle las colas a la distribución, en igual porcentaje a ambos lados, es
decir, siqueremos hallar el intervalo de confianza al 95% debemos cortar 2,5% en
el nivel inferior y en el nivel superior, en este orden de ideas, nuestro intervalo de
confianza al 95% será en el rango inferior el percentil 2,5% y al nivel superior el
97,5%. Por otra parte, en los casos de la opción “Actual” y la opción “Ampliar_1”
tienen mucha probabilidad en su valor máximo (50,4% en la opción “Actual”y
15,8% en la opción “Ampliar_1”) por tanto en esos casos cortaremos la cola un 5%
en la parte inferior y 0% en la parte superior. A continuación mostramos
gráficamente donde y que valor tienen esos percentiles para cada una de las
opciones.

Resumen2:
OPCION
Rango Inferior
Rango Superior

ACTUAL

AMPLIAR_1

AMPLIAR_2

$

11.766.864

$

11.102.201

$

8.786.066

$20.000.000

$

24.600.000

$

29.230.652

Se logra observar que la opción “Actual” es la que menos dispersión entre sus datos
tiene mientras que la opción “Ampliar_2” es la que tiene el intervalo más amplio,
algo que es consecuente con los valores de desviación estándar observados para
cada opción.
En cuanto a las medias, a continuación se muestran los resultados obtenidos3:
OPCIONRango Inferior
Rango Superior

ACTUAL

AMPLIAR_1

AMPLIAR_2

$

17.977.307

$

19.043.611

$

18.924.473

$

18.028.509

$

19.121.195

$

19.014.043

Esto nos indica que con un 95% de confianza el valor esperado de la opción
“Actual” se encontrara entre $17.977.307 y $18.028.509, aplica de forma similar
para los datos de las otras 2 opciones.

2

Aunque ami parecer se debería utilizar el intervalo con menor distancia entre el rango inferior y el
superior, para este caso sería el percentil 5% con el 100% ($10.435.931;$29.400.000).
3
Los cálculos se encuentran en el archivo de Excel celda B21.

d) El tamaño de la muestra optimo, lo podemos hallar de acuerdo a la siguiente
ecuación
𝑆 2
𝑛=( )
𝑆𝑥̅
Reemplazando obtenemos:
2

$2.920.694𝑛=(
) = 49.998
$13.062
Dado que realizamos 50.000 podría decirse que este tamaño es suficiente dado que
solo estamos 2 simulaciones por encima del valor óptimo.
e) Distribución Opción Actual

Según el estadístico K-S la distribución que mas se acomoda a los datos es la
distribución Gamma, aunque observando el valor (0,2521) se podría decir que
ninguna de las distribuciones disponibles en...