Cadena De Marcov

Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta
Escuela de hotelería y turismo/Licenciatura en informática
Asignatura: Probabilidad y Estadistica 230-2144

Cadena de Markov

Integrantes:Tagliaferri, Germán V-20.904.881
Parra, Addy V-19.435.558
Guatamare 20 de Julio de 2012
I. Definiciones: Procesos estocásticos, estado, matriz de transición y cadena de markov

*Procesos estocásticos: En estadística, y específicamente en la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de variablesaleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo. Cada una de las variables aleatorias del proceso tiene su propia función de distribución deprobabilidad y, entre ellas, pueden estar correlacionadas o no. Cada variable o conjunto de variables sometidas a influencias o impactos aleatorios constituye un proceso estocástico.(http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estoc%C3%A1stico)
* Estado:
* Matriz de transición: La forma más cómoda de expresar la ley de probabilidad condicional de una cadena de Markov es mediante la llamadamatriz de probabilidades de transición P, o más sencillamente, matriz de la cadena. Dicha matriz es cuadrada con tantas filas y columnas como estados tiene el sistema, y los elementos de lamatriz representan la probabilidad de que el estado próximo sea el correspondiente a la columna si el estado actual es el correspondiente a la fila.(http://fbarreiro.com/joom2/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=60)
* Cadena de markov: Una cadena de Markov es una sucesión de ensayos similares u observaciones en la cual cada ensayo tiene el mismonúmero finito de resultados posibles y en donde la probabilidad de cada resultado para un ensayo dado depende sólo del resultado del ensayo inmediatamente precedente y no de cualquier resultado...