Cap Tulo 7 An Lisis De Regresi N M Ltiple Resumen

Capítulo 7 Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación
1- ¿Por qué el modelo con dos variables suele ser inadecuado en la práctica?
Es el caso del ejemplo consumo-ingreso (ejemplo3.1), donde se supuso implícitamente que sólo el ingreso X se relaciona con el consumo Y. Pero la teoría económica rara vez es tan simple, pues, además del ingreso, muchas otras variables probablementeafectan el gasto de consumo.
2- ¿A que nos referimos cuando hablamos de análisis de los modelos de regresión múltiple?
Son modelos en los cuales la variable dependiente, o regresada, Y, depende de doso más variables explicativas, o regresoras.
3- ¿Cuál es la notación para la función de regresión poblacional (FRP) con tres variables?
Yi= β 1+ β2X2i+ β3X3i + ui
Donde Y es la variable dependiente,X2 y X3 las variables explicativas (o regresoras), u es el término de perturbación estocástica, e i la i-ésima observación; en caso de que los datos sean series de tiempo, el subíndice t denotará lat-ésima observación.
β1 es el término del intercepto al, este término da el efecto medio o promedio sobre Y de todas las variables excluidas del modelo, aunque su interpretación mecánica sea el valorpromedio de Y cuando X2 y X3 se igualan a cero.
Los coeficientes β2 y β3 se denominan coeficientes de regresión parcial.
4- Supuestos del Modelo (MCRL) el cual se utiliza para 3 variables:

5- Elsupuesto 7.1.9 se refiere a no colinealidad, ¿a que se refiere este supuesto?
Supuesto de no colinealidad, o de no multicolinealidad cuando hay más de una relación lineal exacta. La no colinealidad significaque no existe un conjunto de números λ2 y λ3, al menos uno diferente de cero, tales que
λ2X2i + +λ3X3i = 0
6- ¿Cuál es el significado del coeficiente de regresión parcial?
β2 mide el cambio en elvalor de la media de Y, E(Y), por unidad de cambio en X2, con X3 constante. Expresado de otra forma, proporciona el efecto “directo” o “neto” que tiene una unidad de cambio de X2 sobre el valor medio...