Cálculo De Cetes

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|Matrícula |Nombre del Alumno |Calificación |
|  | |  |



Conformar la cartera de inversión en instrumentos de deuda de la empresa “X S.A.”,valuándola a los días 15 y 16 de febrero de 2012, tomando como base los siguientes datos:

DATOS AL 15 DE FEBRERO DE 2012
Importe |Instrum |Emisor |VN |DV |Pzo Cup |TR |TCUP Fija |ST | |$107,850,265|CETES |GobFed |$10 |239 |------ |4.53% |------ |------ | |$185,552,743 |CETES |GobFed |$10 |148 |------ |4.43% |------ |------ | |$192,700,580 |CETES |GobFed |$10 |57 |------ |4.35% |------ |------| |$298,899,745 |CETES |GobFed |$10 |29 |------ |4.30% |------ |------ | |$487,654,400 |CETES |GobFed |$10 |15 |------ |4.24% |------ |------ | |$ 58,000,000 |PACO |TFM |$100 |23 |------ |4.78%|------ |------ | |$ 40,000,000 |PACO |GMC |$100 |7 |------ |4.42% |------ |------ | |$350,575,850 |AB |BANMEX |$1 |30 |------ |4.35% |------ |------ | |$221,765,982 |PRLV |BNNTE |$1 |2 |------ |4.12%|------ |------ | |$195,600,000 |PRLV |SCOTIA |$1 |2 |------ |4.13% |------ |------ | |$ 85,000,000 |BONO M |GobFed |$100 |4999 |182 |------ |6.08% |12 PB | |$125,000,000 |BONDE |GobFed |$100 |1457 |91|------ |------ |142 PB | |$180,000,000 |BONDE |GobFed |$100 |834 |91 |------ |------ |137 PB | |$100,000,000 |UDIBONO |GobFed |100 UDIS |813 |182 |------ |2.12% |85 PB | |
La cartera, en ambosdías, debe contener todo lo necesario para valuarla, incluyendo todo lo que vimos en clase, como por ejemplo:
• precios limpios y sucios (en MXP) de bonos,
• importes (en MXP),
• intereses devengadosde los bonos (en MXP),
• subtotales por tipos de instrumento y totales generales,
• curvas de c/u de los instrumentos a 1 y 7 días ponderando las mismas por instrumento y en general,
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