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Índice

Introducción.3Descripción del método de MontecarloPaso 1.3Paso2.3Paso 3.4Paso 4.4Paso 5.5Ejemplo5Conclusión.8


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Introducción
La invención del método de Monte Carlo se asigna aStan Ulam y a John vonNeumann. Ulam ha explicado cómo se le ocurrió la idea mientras jugaba unsolitario durante una enfermedad en 1946.El método de Monte Carlo es un método no determinístico oestadístico numéricousado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo(Principado de Mónaco) por ser ³lacapital del juego de azar´, al ser la ruleta ungenerador simple de números aleatorios.El uso de los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación,proviene del trabajo realizado en eldesarrollo de la bomba atómica durante lasegunda guerra mundial en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EUA.
Descripción del método de Montecarlo
Existen 5 pasos ideales a seguir para el método.1.Establecer distribuciones de probabilidad. La idea inicial es la generación devalores para las variables que componen el modelo a efectuar.Existen una gran variabilidad de ejemplos donde se llega anotareste punto,algunos de ellos son: el tiempo de descompostura de una maquina, lademanda de un inventario sobre una base diaria o semanal, el tiempo deservicio, etc.Y una manera fácil de establecer unadistribución de probabilidad de unavariable es a través de examen histórico. La frecuencia relativa para cadaresultado de una variable se encuentra al dividir la frecuencia de laobservación entre elnúmero total de observaciones.2. Construir una distribución de probabilidad acumulada para cada variable. Aquí se tiene que convertir una distribución...