econometja

2.1. Efectos sobre el término independiente.
2.2. Efectos sobre los coeficientes que acompañan a
las variables explicativas.
2.3. Efectos sobre todos los coeficientes del modelo.
Test deChow.

2. MULTICOLINEALIDAD

3. HETEROSCEDASTICIDAD (Javier Alfonso Vazquez Lopez, Miguel Prieto Gomez)
2.1. Efectos sobre el término independiente.
2.2. Efectos sobre los coeficientes queacompañan a
las variables explicativas.
2.3. Efectos sobre todos los coeficientes del modelo.
Test de Chow.

2. MULTICOLINEALIDAD

3. HETEROSCEDASTICIDAD (Javier Alfonso Vazquez Lopez, MiguelPrieto Gomez)

1. Definición

2. Consecuencias

3. Detección

4. Medidas correctivas

5. Reflexión

6. Ejemplo Eviews

7. Conclusión

4. AUTOCORRELACIÓN

1. Definición

2.Causas de la autocorrelación

2.1. Inercia
2.2. Ciclos temporales
2.3. Variables excluidas del modelo
2.4. Forma funcional incorrecta
2.5.Variables dinámicas
2.6. Manipulación

3.Consecuencias de la autocorrelación

4. Detección de la autocorrelación

4.1. Métodos gráficos
4.2. Prueba de las rachas o Prueba de Geary
4.3. Contraste “d” de Durbin Watson
4.4. ContrasteBreusch y Godfrey
4.5. Contraste de Box y Pierce

5. Corrección

5.1. Autocorrelación pura contra sesgo
5.2. Autocorrelación pura: Método MCG
5.3. Autocorrelación pura: Método Newey-West5.4. Mantener el modelo MCO

6. Reflexión

1. VARIABLES CUALITATIVAS

1. INTRODUCCIÓN.

HIPÓTESIS PREVIA: Las variables del modelo toman valores cuantitativos,

i) Efectos temporales:estacionalidad, etc.
ii) Efectos espaciales: regiones, países, etc.

pero existen otro tipo de variables que nos recogen:

iii) Variables cualitativas: sexo, educación, estado civil, etc.Para incorporar este tipo de variables creamos las variables ficticias (también llamadas variables binarias o “dummies”), que toman valor 1 en una categoría y 0 en el resto.

Por ejemplo, en este...