Econometria pib

Planteamiento de la teoría
La hipótesis a comprobar es que el PIB nacional de México depende de las variables; M2, Gasto público e Inversión Privada. Lo que se espera es que el incremento en la cantidad de alguna de estas variables haga incrementar el Producto Interno Bruto pero en diferentes proporciones, es decir, se espera una relación positiva entre las variables independientes y ladependiente (PIB)
β1=β2=β3>0
Especificaciones del modelo matemático
Y=β0+ β1X1+β2X2+β3X3+
Dónde:
Y= Producto Interno Bruto. Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado
X1=(M2), incluye M1 y sumando los depósitos existentes a corto plazo que los ciudadanos tienen en el sistema financiero, es decir, el dinero y sus substitutos más omenos a corto plazo, normalmente definido con plazos de hasta un año.
X2= Gasto público. Gastos hechos por el gobierno y sus agencias
X3= Inversión privada
Especificaciones del modelo econométrico
Para dar cavidad a las relaciones inexactas entre las variables económicas, la función queda de la siguiente manera:
Y=β0+ β1X1+β2X2+β3X3+ μ
Donde μ (termino de error) es una variable aleatoriaque tiene propiedades probabilísticas claramente definidas. Al igual β0, β1,β2 y β3 son los parámetros del modelo. Se espera una relación positiva, que al aumentar x1, x2 y x3 también aumente Y, y que los parámetros sean positivos.

Recopilación de información
Información de Y (variación del PIB a precios del 2003), X1 (variación de M2 antes dividida entre el INPC), X2 (variación del GASTOPUBLICO antes dividida entre el INPC) Y X3(variación de la INVERSION PRIVADA antes dividida entre el INPC) de 2003-2009, datos trimestrales.

Nota: tasas de variación trimestrales del 2003-2009
Fuente:
http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/PBUS
http://www.banxico.org.mx/

Estimación del modelo econométrico

Se obtienen los valores estimados para los parámetros β0, β1, β2 y β3Ŷ=β0 + β1X1+ β2X2 +β3 X3+ u
Ŷ=-0.6276 + 0.0263X1+ 0.03306X2 +0.2124 X3+ u
El resultado de la estimación del modelo econométrico nos dice si existe una relación positiva entre las variables independientes y la dependiente (Y), pero que no existe una fuerte relación o dependencia en el incremento del PIB nacional por las variables M2 y Gasto Público, entonces durante los últimos 6 años lapolítica monetaria no ha influido en gran media en el incremento del PIB nacional de igual forma la política fiscal. La variable que explica en mayor medida es la inversión privada, por ejemplo si la inversión privada se incrementa en un 10% el PIB nacional se incrementara en un 2.124%.
El coeficiente de determinación es de 0.808982, esto significa que el 80.89 % del PIB se explica por las variablesindependientes X1(M2), X2(gasto público) y X3(inversión privada, mientras que casi un 20% de la variable dependiente es explicada por el error (µ).

GRAFICA DE DISPERSIÓN

INTRODUCCION DE VARIABLE DUMMY

Como suceso relevante en este periodo (2003-2009) fue la crisis inmobiliaria que se presentó en los Estados Unidos que tuvo mayor presencia durante el 2008, por lo cual durante el primertrimestre del 2009 se presentaron números negativos muy altos durante este periodo.
Se obtienen los valores estimados para β0, β1, β2 y β3
Ŷ=β0 + β1X1+ β2X2 +β3 X3+ u
Ŷ=-0.2736 + 0.0393X1+ 0.02918X2 +0.1683 X3+ u
El coeficiente de determinación es de 0.919856, esto significa que el 91.98 % del PIB se explica por las variables independientes X1(M2), X2(gasto público) y X3(inversión privada,mientras que casi un 8.0144 % de la variable dependiente es explicada por el error (µ).

Prueba de hipótesis
Debido a que los valores estimados son aproximaciones, puesto que es difícil encontrar los verdaderos parámetros, esto puede ser por diferentes causas, error humano, evasión, ocultación de la información, etc. Se desarrollan criterios apropiados para encontrar si los valores estimados...