econometria I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Carrera de Ingeniería Comercial

Econometría I
Guía Básica de Clase
Síntesis de Apuntes Conceptuales
Del Libro de Damodar Gujarati

Primer Semestre 2013

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Índice
Unidad I - Introducción. Conceptos básicos
• ¿Qué es econometría?
• Modelos económicos y econométricos.
• Modelos de regresiónuniecuacionales.
• Regresiones, especificación de modelos en econometría.
• Metodología de la econometría.
• Naturaleza y fuentes de información.
• Tipos de econometría.
UNIDAD II - REVISIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS ESTADÍSTICOS.
• Operadores de Sumatoria y de producto.
• Variable aleatoria.
• Probabilidades. Propiedades del valor Esperado.
• Varianza-Covarianza-Propiedades. Correlaciones.
•Esperanza y varianza condicional.
• Distribución de probabilidades.
• Inferencia estadística: Estimación- Prueba de hipótesis. Enfoque del intervalo de confianza.
• Prueba de significancia.
UNIDAD III - MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE
• Función de Regresión poblacional vs Función de regresión Muestral.
• Supuestos Básicos del Modelo Clásico de Regresión.
• Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios(MICO).
• Propiedades de los estimadores MICO.
• Precisión o errores estándar de los MICO.
• Coeficiente R2.
• Distribución de Probabilidades de las perturbaciones .
• Supuesto de normalidad.
• Propiedades de los Estimadores MICO bajo este supuesto.
• Distribución t, Ji cuadrado y F.
• Estimación de intervalos y Pruebas de Hipótesis.
• Análisis de Regresión y Análisis de Varianza.
•Predicciones.
UNIDAD IV - MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE
• Función de regresión múltiple.
• Estimación MICO.
• Pruebas de hipótesis t y F.
• Predicción.
UNIDAD V - VIOLACIÓN DE SUPUESTOS GAUSS MARKOV
• Heterocedasticidad; Autocorrelación (correlación de primer orden y de orden superior);
Multicolinealidad:
 Definición-Consecuencias de ignorarlas-Detección- Soluciones.
• Errores deEspecificación y variables mal medidas.

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UNIDAD I - INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS
¿QUÉ ES ECONOMETRÍA?
 La Econometría significa medición económica.
 Consiste en la aplicación de la estadística matemática a la información económica para dar soporte empírico a
los modelos construidos por la economía matemática y obtener resultados numéricos.
 Es el análisis cuantitativo de fenómenoseconómicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y
la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia.
 Es la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia
estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos económicos.
 La econometría tiene que ver con la determinación empírica de las leyes económicas. El arte de la econometría consiste en encontrar el conjunto de supuestos que sean suficientemente específicos
y realistas, de tal forma que le permitan aprovechar de la mejor manera los datos que tiene a su disposición.
 El método de la investigación econométrica busca, esencialmente, una conjunción entre la teoría económica y
la medición real, utilizando como puente la teoría y la técnicade la inferencia estadística o prueba de
hipótesis.
De manera más concreta:
 La teoría económica hace afirmaciones o formula hipótesis de naturaleza principalmente cualitativa. Por
ejemplo, la teoría microeconómica establece que, permaneciendo constantes otros factores, se espera que
una reducción en el precio de un bien aumente la cantidad demandada de ese bien (relación negativa oinversa entre un bien y su precio).
 Pero la teoría de por sí no proporciona medida numérica alguna de la relación entre los dos; no dice en qué
magnitud aumentará o se reducirá la cantidad como resultado de un cambio determinado en el precio del
bien. El trabajo de la econometría es proporcionar tales estimativos numéricos. Por tanto, la econometría da
contenido empírico a gran parte de la...