econometria


a historia de la econometria
Volviendo ahora a la historia de la Econometría, sugeriría que el periodo a ser estudiado sea dividido en cuatro etapas, aunque no todos ellos han sido excelentes. La Etapa del Descubrimiento (desde 1930 hasta mediados de 1950).Aún cuando la fundación de la Sociedad de Econometría sea tomada para fijar el nacimiento oficial de esta disciplina, la Econometría notuvo su "Teoría General" hasta 1944, cuando "Econometrica" publico un suplemento especial escrito por Trigve Haavelmo. Este ofrecía una estructura teórica básica para la estimación de ecuaciones simultáneas dentro de la cual la Econometría Teórica era desarrollada. Las ideas fundamentales de Haavelmo recogidas por la Fundación Cowles, la cual fue apoyada por la Universidad de Chicago. Ellas fueronnotablemente exitosas, y al adoptar la aproximación de Máxima Verosimilitud a los problemas que se presentaron en ese tipo, solucionaron virtualmente todos los problemas teóricos en los que se interesaron a mediados de 1950. Todo lo concerniente al modelo el cual podía incorporar cualquier combinación de restricciones económicas y estadísticas fue el Modelo de Máxima Verosimilitud de InformaciónCompleta (MVIC)
Sin embargo, la mayor restricción en la aplicación del modelo MVIC fue la falta de poder de la computación, lo cual esta gráficamente representado en las fotografías existentes del laboratorio de computación de la Comisión Cowles en 1952, cuando las computadoras no eran máquinas, sino personas que pasaban todo el día colocando números en las máquinas calculadoras de escritorio. Estefue el problema computacional que llevo a la comisión Cowles a desarrollar la alternativa más fácilmente computable del Modelo de Máxima Verosimilitud de Información Limitada (MVIL) y, en 1953, a Henry Theil a presentar el Modelo de Mínimos Cuadrados en dos etapas (MC2E).
A pesar del hecho de que los MC2E ofrecen una técnica que podría ser implementada pese a los problemas computacionales, losMínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) continúan siendo el método de estimación más ampliamente utilizado. Durante este período, hubo poco interés en analizar los supuestos que subyacen al modelo MCO, excepto para la autocorrelación de primer orden (AR1) y su transformación, y en 1950/51 Durbin y Watson publicaron su prueba de errores de AR1. La prueba de Durbin y Watson rápidamente llego a ser común yla transformación de Cochrane-Orcutt la cual tuvo uso generalizado en el trabajo de Econometría Aplicada, desafortunadamente, ayudaron a persuadir a muchos economistas que la autocorrelación debía y podía ser tratada como un problema puramente estadístico y no como una señal de mala especificación del modelo.



Esta ciencia sirve de apoyo a la economía, aportando valiosa informacióncomprobada y cuantificable

En un sentido literal, la palabra compuesta econometría, significa “medición económica”, y una manera sencilla y concisa de definirla dice que es la ciencia social que aplica herramientas matemáticas, estadísticas y económicas, a los fenómenos económicos. Por lo tanto, esta disciplina se relaciona de manera directa con materias como mercadeo, finanzas, contabilidad,microeconomía, macroeconomía y economía internacional.
La habilidad del profesional de la econometría, radica en identificar un grupo de supuestos que sean los suficientemente realistas como para permitir el aprovechamiento de los datos disponibles.
Entre sus principales aplicaciones, la econometría se emplea para estimar, a partir de ciertos datos, las relaciones económicas, comprobar hipótesis ypronosticar el comportamiento de variables tanto económicas como de individuos.
Pasos de un estudio econométrico
Un trabajo de investigación en el ámbito de la econometría, se vale de siete pasos básicos:
1. Formulación y especificación de un modelo
2. Recolección de datos
3. Estimación del modelo
4. Comprobación de hipótesis relevante
5. Interpretación de resultados
6. Conclusión
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