Econometria

ETAPA PREECONOMETRICA
En la etapa pre-econométrica, los desarrollos de la Estadística y la Economía sentaron las bases que posteriormente servirían de fundamento para el nacimiento de la Econometría. Sus inicios, no exentos de cierto debate, se sitúan en el siglo XVII con los trabajos de los denominados «políticos-aritméticos», King, Davenant y, sobre todo, William Petty.
Tanto Petty comoKing y Davenant fueron pioneros en abordar una aproximación teórico-cuantitativa del análisis económico. Básicamente, estos primeros trabajos de Economía Cuantitativa trataban de encontrar leyes de comportamiento económico análogas a las que se observaban en las ciencias naturales, especialmente en la Física, intentando aplicar sus mismos métodos y con una filosofía claramente determinista.Posteriormente, ya en los siglos XVIII y XIX, la Estadística y la Economía evolucionaron notablemente. Así, en el ámbito del pensamiento económico destacan las aportaciones de autores como François Quesnay (1758), cuyo «Tableau Economique» constituye un análisis empírico del principio de interdependencia general de los elementos esenciales que intervienen en un sistema económico, Antoine A. Cournot(1838), cuya interpretación funcional de la oferta y la demanda abrió una de las líneas de investigación más fecundas en el ámbito de la Economía Aplicada Cuantitativa, y asimismo Clement Juglar (1862), por sus estudios empíricos acerca de las regularidades temporales de los ciclos económicos.
Por otra parte, y en el campo de la Estadística han sido esenciales los trabajos de Thomas Bayes(1702-1861) sobre la teoría de la probabilidad y el análisis estadístico, con la formulación del polivalente teorema de Bayes, Karl F. Gauss (1777-1855), por el desarrollo de la distribución estadística normal y el tratamiento estadístico riguroso del método de estimación mínimo-cuadrático aplicado al análisis de regresión, y William S. Gosset (1876-1937), a quien de debe la especificación de ladistribución t de Student, entre otras aportaciones.
Asimismo, destacan en este periodo las contribuciones de Andrei A. Markov (1856-1922) y Karl Pearson (1857-1936) al desarrollo de la teoría de la probabilidad y al análisis de la correlación estadística, respectivamente.
Por último, a Ronald A. Fisher (1890-1962) se debe el desarrollo de métodos de estimación adecuados para muestras pequeñas, eldescubrimiento de la distribución de numerosos estadísticos muestrales y la invención del análisis de la varianza y del enfoque de máxima-verosimilitud, por lo que es considerado uno de los pioneros de la Estadística moderna.
Este enorme progreso de los métodos estadísticos, permitió aplicar el análisis de regresión y la contrastación de hipótesis a los modelos económicos, ya en los inicios del sigloXX.

ETAPA DE NACIMIENTO DE LA ECONOMETRIA 1900-1930
Pronto los avances de la Estadística moderna se incorporan al análisis económico y, en esta línea, constituyen ejemplos destacados las aplicaciones del análisis de correlación estadística que realizan Yule (1895) y Hooker (1901, 1905).
En este contexto, Irving Fisher realiza en 1912 un primer intento de organizar un grupo de investigadoresdedicados a promover el desarrollo de la Teoría Económica en relación con la Estadística y las Matemáticas. Aunque esta primera tentativa de organización fracasó, logró asentar este movimiento que propugnaba un enfoque predominantemente cuantitativo del análisis económico.
Ya para entonces, Benini (1907) había llevado a cabo la primera aplicación de la regresión múltiple, concretamente, a laestimación de la demanda de café en función de su precio y del precio de un bien complementario. Seguidamente, en 1914, se publica el trabajo de Henry L. Moore «Economic Cycles: Their Law and Cause», en el que este autor presenta una estimación de las leyes estadísticas de la demanda de cereales desde planteamientos deterministas. Este trabajo es generalmente considerado el primer estudio de...