Econometria

         

∑coηomετría
 

Capítulo 1: Introducción 
           

‐Amparo Sancho‐©  ‐Guadalupe Serrano‐  ‐Bernardí Cabrer ‐ 
 

∑coηomετría Becarios: Fernando Pascual, Carlos Salvador, Joan Crespo

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Capítulo 1
     

Introducción

Etimológicamente,  ∑coηomετría significa  medición  de  la  economía.      Existen  muchas  definiciones  para ¿Qué son los estimadores por MCO y  esta  disciplina  científica  que  van  cuáles son sus propiedades?  desde  las  más  complejas,  como  “el      análisis  cuantitativo  de  fenómenos  ¿Qué son los estimadores por MV y  económicos  reales,  basados  en  el  cuáles son sus propiedades?   desarrollo  simultáneo  de  la  teoría  y  la      observación,  relacionados  mediante  ¿Cuáles son los criterios para  métodos apropiados  de  inferencia1”  discriminar entre modelos?  hasta  otras  más  simplificadoras      como “la determinación empírica de las  Principales formas funcionales y su  leyes  económicas2”.  Como  disciplina  interpretación  teórica, en su elaboración se unen las    Matemáticas,  la  Estadística  y  la  Teoría Económica; como disciplina empírica se centra en la investigación social. En  este  capitulo  se  realiza  una  breve  reseña  de  los  aspectos  más  importantes del proceso de estimación de los modelos lineales.  Para  un  análisis  en  profundidad  de  estos  temas,  se  debe  acudir  a  la  bibliografía recomendada.   
 

¿Qué es un modelo econométrico? 

¿Qué es un modelo econométrico? 
  Los MODELOS ECONÓMICOS relacionan una variable dependiente con otras  independientes o explicativas. Supone una relación exacta y determinista entre  las variables. 
 

y = f (x 1 , x 2 , x 3 , ... , x k )     Sin  embargo,  a  nivel  empírico  las  relaciones  no  son  deterministas.  De  hecho, si se especifica una relación a través de una función matemática para una 

  P.A.  Samuelson,  T.C.  Koopmans  y  J.R.N.  Stone,  “Report  of  the  Evaluative Committee  for  Econometrica”, Econometrica, vol. 22, núm. 2, abril de 1954, pp.141‐146.  2 H. Theil, Principles of Econometrics, John Wiley & Sons, Nueva York, 1964, p.1.
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∑coηomετría Becarios: Fernando Pascual, Carlos Salvador, Joan Crespo

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muestra  determinada  con  total  seguridad  habría  más  de  una  observación  que  no coincidiría con la función preestablecida.    Para considerar  las  relaciones  inexactas  entre  las  variables  del  mundo  económico  surgen  los  MODELOS  ECONOMÉTRICOS.  Éstos,  además  de  relacionar  una  variable  dependiente  con  otras  independientes  o  explicativas  (relación  de  comportamiento),  introducen  una  componente  aleatoria  o  término  de  error.  Ésta  tiene  un  comportamiento  estocástico  y  representa factores  determinantes  del  comportamiento  de  la  variable  endógena  que  los  modelos  no  pueden  recoger  de  forma  explícita.  Así,  el  comportamiento  de  la  variable  (y)  viene  explicado  por  un  modelo  o  relación  en  la  que  se  puede  distinguir  una  parte  determinista (integrada por las variables explicativas) y una parte aleatoria. 
 

y = f (x 1 , x 2 , x 3 , ... , x k ,u)  
 

Un  sencillo  ejemplo  para  una  mejor  distinción  consiste  en  suponer  una  relación lineal  entre una variable  dependiente y y la independiente x. He aquí  los modelos:    Modelo matemático  Modelo econométrico 

y =α +β⋅x 

 

y = α +β⋅x + u  

 

  Cuando  se  tiene  una  muestra de  tamaño N   de la población, el  modelo queda  especificado como   y i = β1 + β2 ⋅ x i + u i     i=1, …, N.   

¿Qué son los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios( MCO)  y cuáles son sus propiedades? 
  El  modelo  de  regresión  lineal  simple  es  el  más  sencillo  e  incluye  únicamente una variable independiente: 
y i = β1 + β 2 ⋅ x i + u i  
   

En  general,  el  problema  que  se  plantea  es  la  búsqueda  del  valor  de  los ...