econometria

 
 
 
 
 

∑coηomετría
 

Capítulo 1: Introducción 
 
 
 
 
 
 

‐Amparo Sancho‐© 
‐Guadalupe Serrano‐ 
‐Bernardí Cabrer ‐ 
 

∑coηomετría
Becarios: Fernando Pascual, Carlos Salvador, Joan Crespo

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Capítulo 1

Introducción

 
 
 
Etimológicamente,  ∑coηomετría
significa  medición  de  la  economía. 
 
 
Existen  muchas  definiciones  para 
¿Qué son los estimadores por MCO y 
esta disciplina  científica  que  van 
cuáles son sus propiedades? 
desde  las  más  complejas,  como  “el 
 
 
análisis  cuantitativo  de  fenómenos 
¿Qué son los estimadores por MV y 
económicos  reales,  basados  en  el 
cuáles son sus propiedades?  
desarrollo  simultáneo  de  la  teoría  y  la 
 
 
observación,  relacionados  mediante 
¿Cuáles son los criterios para 
métodos  apropiados  de inferencia1” 
discriminar entre modelos? 
hasta  otras  más  simplificadoras 
 
 
como “la determinación empírica de las 
Principales formas funcionales y su 
leyes  económicas2”.  Como  disciplina 
interpretación 
teórica, en su elaboración se unen las 
 
Matemáticas,  la  Estadística  y  la 
Teoría Económica; como disciplina empírica se centra en la investigación social. 
En  este  capitulo  se realiza  una  breve  reseña  de  los  aspectos  más 
importantes del proceso de estimación de los modelos lineales. 
Para  un  análisis  en  profundidad  de  estos  temas,  se  debe  acudir  a  la 
bibliografía recomendada. 
 
 

¿Qué es un modelo econométrico? 

¿Qué es un modelo econométrico? 
 
Los  MODELOS ECONÓMICOS relacionan una variable dependiente con otras independientes o explicativas. Supone una relación exacta y determinista entre 
las variables. 
 

y = f (x 1 , x 2 , x 3 , ... , x k )  
 
Sin  embargo,  a  nivel  empírico  las  relaciones  no  son  deterministas.  De 
hecho, si se especifica una relación a través de una función matemática para una 

  P.A.  Samuelson,  T.C.  Koopmans  y  J.R.N.  Stone,  “Report  of  the  Evaluative  Committee  for Econometrica”, Econometrica, vol. 22, núm. 2, abril de 1954, pp.141‐146. 
2 H. Theil, Principles of Econometrics, John Wiley & Sons, Nueva York, 1964, p.1.
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Becarios: Fernando Pascual, Carlos Salvador, Joan Crespo

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muestra  determinada  con  total  seguridad  habría  más  de  una  observación  que 
no coincidiría con la función preestablecida. 
 
Para  considerar  las  relaciones  inexactas entre  las  variables  del  mundo 
económico  surgen  los  MODELOS  ECONOMÉTRICOS.  Éstos,  además  de  relacionar 
una  variable  dependiente  con  otras  independientes  o  explicativas  (relación  de 
comportamiento),  introducen  una  componente  aleatoria  o  término  de  error. 
Ésta  tiene  un  comportamiento  estocástico  y  representa  factores  determinantes 
del  comportamiento  de  la variable  endógena  que  los  modelos  no  pueden 
recoger  de  forma  explícita.  Así,  el  comportamiento  de  la  variable  (y)  viene 
explicado  por  un  modelo  o  relación  en  la  que  se  puede  distinguir  una  parte 
determinista (integrada por las variables explicativas) y una parte aleatoria. 
 

y = f (x 1 , x 2 , x 3 , ... , x k , u)  
 

Un  sencillo  ejemplo  para  una  mejor distinción  consiste  en  suponer  una 
relación lineal entre una  variable dependiente y  y  la  independiente x.  He  aquí 
los modelos: 
 
Modelo matemático 
Modelo econométrico 
 

 

y =α +β⋅x 

y = α +β⋅x + u  

 
Cuando se  tiene una  muestra  de  tamaño N  de la población, el  modelo queda 
especificado como   y i = β1 + β 2 ⋅ x i + u i     i=1, …, N. 
 ¿Qué son los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios( MCO) 
y cuáles son sus propiedades? 
 
El  modelo  de  regresión  lineal  simple  es  el  más  sencillo  e  incluye 
únicamente una variable independiente: 
y i = β1 + β 2 ⋅ x i + u i  
 
 

En  general,  el  problema  que  se  plantea  es  la  búsqueda  del  valor  de  los 
parámetros de la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos que forma cada ...