EJEMPLOS DE PROBLEMAS DE OPCIONES
Páginas: 3 (516 palabras)
Publicado: 3 de junio de 2015
EJEMPLOS DE PROBLEMAS DE OPCIONES
Una acción cotiza en estos momentos a 90 €. Suponiendo que, en un periodo dado, puede subir un 15% o bajar un 20%, y siendo el tipo de interés para ese períododel 5%:
1.- Comprobar, después de efectuar los cálculos oportunos, que se cumple la paridad opción de compra-opción de venta, ambas europeas, con un precio de ejercicio de 99 y vencimiento el períodoindicado.
2.- ¿Cuál sería el precio de ejercicio que iguala los precios de ambas opciones?¿A qué instrumento financiero sería aplicable? Verificar que dicho precio coincide con el precio esperado dela acción.
***
Una acción cotiza en estos momentos a 100 €. Suponiendo que, en un periodo dado, puede subir un 15% o bajar un 20%, y siendo el tipo de interés para ese período del 5%:
1.- Calcular elvalor actual de una opción de compra y una opción de venta sobre dicha acción, ambas europeas, con un precio de ejercicio de 115 y vencimiento el período indicado
2.- Comprobar que se cumple laparidad opción de compra-opción de venta.
3.- ¿Cuál sería el precio de ejercicio que iguala los precios de ambas opciones? ¿A qué instrumento financiero sería aplicable y qué relación tiene con el preciode la acción?
***
El precio de una acción cuyo precio es 60 puede subir o bajar un 15%. El tipo de interés es el 5% para el período de validez de las opciones que se indican a continuación.
a)¿Calcular el precio actual de una opción de compra sobre dicha acción con un precio de ejercicio de 65?
b) ¿Calcular el precio actual de una opción de venta sobre dicha acción con el mismo precio de ejercicioe idéntico vencimiento?
c) ¿Cuál debería ser el precio de ejercicio de ambas opciones para que sus precios se igualaran? Comprobar que con dicho precio se cumple el principio de neutralidad alriesgo.
***
El precio de una acción cuyo precio es 60 puede subir o bajar un 20%. El tipo de interés es el 5% para el período de validez de las opciones que se indican a continuación.
1 ¿Calcular el...
Una acción cotiza en estos momentos a 90 €. Suponiendo que, en un periodo dado, puede subir un 15% o bajar un 20%, y siendo el tipo de interés para ese períododel 5%:
1.- Comprobar, después de efectuar los cálculos oportunos, que se cumple la paridad opción de compra-opción de venta, ambas europeas, con un precio de ejercicio de 99 y vencimiento el períodoindicado.
2.- ¿Cuál sería el precio de ejercicio que iguala los precios de ambas opciones?¿A qué instrumento financiero sería aplicable? Verificar que dicho precio coincide con el precio esperado dela acción.
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Una acción cotiza en estos momentos a 100 €. Suponiendo que, en un periodo dado, puede subir un 15% o bajar un 20%, y siendo el tipo de interés para ese período del 5%:
1.- Calcular elvalor actual de una opción de compra y una opción de venta sobre dicha acción, ambas europeas, con un precio de ejercicio de 115 y vencimiento el período indicado
2.- Comprobar que se cumple laparidad opción de compra-opción de venta.
3.- ¿Cuál sería el precio de ejercicio que iguala los precios de ambas opciones? ¿A qué instrumento financiero sería aplicable y qué relación tiene con el preciode la acción?
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El precio de una acción cuyo precio es 60 puede subir o bajar un 15%. El tipo de interés es el 5% para el período de validez de las opciones que se indican a continuación.
a)¿Calcular el precio actual de una opción de compra sobre dicha acción con un precio de ejercicio de 65?
b) ¿Calcular el precio actual de una opción de venta sobre dicha acción con el mismo precio de ejercicioe idéntico vencimiento?
c) ¿Cuál debería ser el precio de ejercicio de ambas opciones para que sus precios se igualaran? Comprobar que con dicho precio se cumple el principio de neutralidad alriesgo.
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El precio de una acción cuyo precio es 60 puede subir o bajar un 20%. El tipo de interés es el 5% para el período de validez de las opciones que se indican a continuación.
1 ¿Calcular el...
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