felixjacy

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE ECONOMÍA

TRABAJO GRUPAL DE
ECONOMETRÍA II
INTEGRANTES:
ALEXANDRA GUEVARA
MARÍA JOSÉ RIVERA
FREDDY DAQUILEMA
CINTHYA CARRASCO
DAYSI HEREDIA

Riobamba – Ecuador 2014.





TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN 3
PALABRAS CLAVES 5
INTRODUCCIÓN 7
OBJETIVO GENERAL 8
OBJETIVOSESPECÍFICOS 8
JUSTIFICACIÓN 9
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 10
DESARROLLO DEL PROBLEMA 11

RESUMEN
La econometría es la aplicación empírica de la teoría económica mediante la inferencia estadística y los modelos matemáticos, es una rama de la Economía que aglutina a la Teoría Económica, las Matemáticas, la Estadística, y la Informática para estudiar y analizar fenómenos económicos.
Un modeloeconométrico es un modelo económico que contiene las especificaciones necesarias para su aplicación empírica.
Las utilidades que presenta este modelo son:
• Análisis estructural
• Predicción
• Simulación o evaluación de políticas
El conjunto de especificaciones que requiere un modelo econométrico son:
• Identificar las variables que fundamentalmente influyen sobre el aspecto que se desea estudiar• Formular una relación o forma funcional concreta entre el conjunto de variables (aquella que se desea explicar y las consideradas como influyentes en ella).
• Introducir un término denominado “perturbación aleatoria” lo que permite razonar en términos probabilísticos y no exactos.
Las principales pasos para realizar un MCO de un modelo econométrico son:
Supuestos
propiedadesPlanteamiento de la función (conocimiento de la teoría económica y matemática).
Y=f (Z. W, R)
Función de regresión poblacional (FRP).
(Conocimiento de la teoría económica, estadística y matemática)
Función de regresión muestral (FRM). (Conocimiento de la teoría económica, estadística y matemática)
Con gorro estimado, sin gorro observado.
Y= variable dependiente, supuesto (comportamiento estocástico).Z, W, R= variables independientes (comportamiento determinístico).
U=error, comportamiento estocástico.
Búsqueda, organización y depuración de los datos.
Elección de un programa de computador y estimación del modelo.
Graficar cada variable (identificar: tendencia, estacionalidad, ciclo, variación residual).
Estimar el modelo
Pruebas de hipótesis
Interpretación de resultados.
Proceso deperfeccionamiento del modelo.
Selección del mejor modelo.
Pronóstico.
En general, el modelo econométrico es una herramienta de análisis que ayuda en la toma de decisiones tanto a nivel económico en general (macro) como en el ámbito de la dirección de empresas (micro).

PALABRAS CLAVES

Parámetros: Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación
Variables:f. Mat. Magnitud cuyos valores están determinados por las leyes de probabilidad, como los puntos resultantes de la tirada de un dado.
Perturbación: Desviación que se produce en la dirección de la aguja magnética por la acción combinada del hierro del buque.
Probabilísticos: Que se basa en el cálculo matemático de probabilidades:
analizador probabilístico.
Especulativo: Perteneciente o relativo a laespeculación
Inferencia: Acción y efecto de inferir.
Supuestos : Suposición, hipótesis es aquello de que depende, o en que consiste o se funda, la verdad de ella.
Hipótesis: Hipótesis que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella.
Tendencia: Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia otro o hacia alguna cosa
Rezago:Atraso o residuo que queda de algo
Homocedasticidad: La varianza de los residuos es constante y no varía en los diferentes niveles del factor
Autocorrelación: La correlación de dicho proceso con una versión desplazada en el tiempo de la propia serie temporal.
Multicolinealidad: Es una situación en la que se presenta una fuerte correlación entre variables explicativas del modelo.
Sesgados:...