GFA CL2 BOITANO

Pregunta: 1

Las estimaciones usando el promedio aritmético probablemente tenderán a ...... los valores a largo plazo mientras que los estimados basados en el promedio geométrico probablemente tenderán a ........... los valores en el corto plazo.

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
Sobreestimar; Sobrestimar.
 
2
Sobreestimar; Subestimar.

3
Subestimar;Sobreestimar.
 
4
Subestimar; Subestimar.
 
5
Ser exactos a; Ser exactos a.
 


 


 


Pregunta: 2

¿Cuál es la medida singular que describe de la mejor manera los rendimientos anuales históricos en el mercado de valores?

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
Distribución de frecuencia
 
2
Varianza
 
3
Desviación estándar
 
4
Promedio
 
5
NA



 


 Pregunta: 3

1. El promedio geométrico es muy útil para estimar el rendimiento histórico de la inversión; en cambio, el promedio aritmético es más adecuado para estimar los rendimientos futuros dado que es una estimación no sesgada del verdadero valor.

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
V

2
F
 


 


 


Pregunta: 4

A la prima de riesgo del activodividido entre la desviación estándar se le conoce con el nombre de:

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
Razón de Modigliani
 
2
Prima de Schubert
 
3
Razón de Sharpe

4
Prima de Sachs
 
5
NA
 


 


 


Pregunta: 5

El promedio es una estimación no sesgada del verdadero significado de la .

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25
En Blanco
0.0


 Opciones:

1
Geométrico Rentabilidad
 
2
Aritmético Distribución
 
3
Geométrico Distribución
 
4
Aritmético Rentabilidad

5
NA
 


 


 


Pregunta: 6

El promedio . es muy útil para describir la experiencia histórica real de la inversión.

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
Geométrico

2
Aritmético
 
3
Anual
 
4
No sesgado
 
5
NA
 


 


 


Pregunta: 7Los arbitradores son inversionistas que:

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
actúan contra los principios de la competencia perfecta
 
2
tratan de detectar situaciones en la que valores del mismo riesgo tienen rendimientos esperados diferentes
 
3
tratan de establecer situaciones en las que el riesgo no está adecuadamente diversificado y actúa sobre el
 4
estudian el mercado buscando situaciones diversas

5
NA
 


 


 


Pregunta: 8

Los modelos del APT y CAPM son modelos basados en:

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
asociaciones
 
2
portafolios
 
3
retornos
 
4
riesgos

5
NA
 


 


 


Pregunta: 9

Los riesgos sistemáticos de las empresas individuales:

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
no se encuentran relacionados
 
2
no se puede determinar su relación
 
3
se encuentran relacionados
 
4
es probable que sean cero
 
5
NA



 


 


Pregunta: 10

Los supuestos que hacen que beta del mercado sea la medida apropiada del riesgo son:

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
expectativas homogéneas y obtención yotorgamientos de créditos a la tasa libre de riesgo

2
simetría de la información y obtención y otorgamientos de créditos a la tasa con riesgo
 
3
asimetría de la información y obtención y otorgamientos de créditos a la tasa con riesgo
 
4
todas las anteriores
 
5
NA
 


 


 


Pregunta: 11

2. Indique cual afirmacion es la correcta

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25
En Blanco
0.0


 Opciones:

1
a. Si el rendimiento y la volatilidad promedio de un grupo de acciones es simllar, entonces el ponderado de cartera de esas acciones sera similar.
 
2
b. Se puede afirmar que si mi cartera de inversión está compuesta por una sola acción, entonces la covarianza de dicha cartera es positiva.
 
3
c. A mayor desviación estandar en los rendimientos esperados, mayor sera la volatilidad y...