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Universidad de Costa Rica
Sede Interuniversitaria de Alajuela
Facultad de Ingeniería Industrial
Investigación de Operaciones



Caso 1
“La decisión de Joaquín Álvarez”Estudiantes:
Dodanim Campos A81282
Rito Báez A80753
Marco Clare A71960



Profesor: David Benavidez González

07 de Octubre del 2011

Introducción al Caso

Se presenta un caso en el cual setiene que el señor Joaquín Álvarez desea invertir su dinero y quiere buscar la mejor opción para obtener el mejor retorno posible. Se presentan dos casos además del que el señor ya utilizaba en sumomento.
Considerando varios factores presentes en el caso, se determina que el modelo óptimo a aplicar, es el modelo de programación lineal, ya que como modelo matemático permite determinar la mejormanera de distribuir cierta cantidad de recursos limitados, y así lograr el objetivo planteado.
Para la realización de esta programación lineal, se utilizo como varíales todos los bonos disponibles(con cupón y sin cupón) y como función objetivo lo que se busca es lograr maximizar los recursos de don Joaquín ($400000). Solo se realizo una PL ya que para el primer ofrecimiento se obtenía elretorno de una manera sencilla, únicamente se debía sumar a los $40000 que se le iban a pagar a don Joaquín, un 5% de crecimiento anual, no tenía ninguna condición ni ningún otro punto que tomar encuenta. Como si lo tenía la opción de los bonos.
Para las restricciones era importante enfocarse en un punto claro en el caso, que los bonos disponibles debían dar un mejor retorno que la opción dada enel primer ofrecimiento, por lo que tomando eso en cuenta se realizaron los cálculos respectivos para obtener los montos a los cuales se les deseaba comparar, con esto se obtuvieron las primeras 10restricciones y para la ultima restricción, se analizo que lo máximo en bonos posibles debía ser igual a la cantidad de dinero disponible. Como se puede observan en el documento adjunto de Excel....