Josepepechino

ESTIMADOR DE MAXIMA VEROSIMILITUD
Hasta antes de presentar este ensayo solo conocía un criterio de estimación, es decir, solo conocía un método para encontrar los estimadores mas óptimos para losparámetros (beta y sigama 2 u). Basaba mi elección en aquellos estimadores que hacían de la suma de los cuadrados de los errores la menor posible.
Antes de definir la función de verosimilitudy explicar todo el procedimiento, el cual por cierto lo podemos encontrar en cualquier libro econometría de la biblioteca, me gustaría ahondar más en el tema, a fin de entender cabalmente que eslo que se está intentando lograr.
A
C
B
La estimación de máxima verosimilitud para los parámetros se apoya en la idea de que poblaciones diferentes generan muestras diferentes. Y en lalógica de que es más probable que una muestra definida proceda de algunas poblaciones que de otras. Por ejemplo: escogemos una muestra Y (1) Y (2) Y (3)…. Y(n), esta muestra puede proceder decualquier población;

Ahora veámoslo desde las distribuciones de cada población, las cuales por cierto se sustenta bajo la hipótesis de normalidad.

AB C

Y (1) Y (2 ) Y (3)……… Y(n)
- ∞ + ∞
El trayecto que hacen todas laspoblaciones van desde - ∞ hasta + ∞ por lo que que la muestra puede corresponder a cualquier población ; sin embargo, la población B es quien realmente tiene más posibilidades de originar la muestra.Es aquí donde se origina la palabra verosímil, es más verosímil que la muestra elegida corresponda a la población B q a cualquier otra(A ó C).
La diferencia de este estimador con respecto a otro,es que basa su elección del estimador no reduciendo la suma de los errores (Y – ‘Y’ (i)= e), sino en aquellos estimadores de los parámetros que generen con mayor frecuencia la muestra...