Manuel

Proyecto Introducción a Series de Tiempo
Manuel Tello Ortega
23/06/2015
El siguiente informe detalla el análisis de los datos del valor de la acción de EMPRESASCOPEC S.A., desde la fecha 23/06/2005 hasta 23/06/2015. Se seleccionó estos datos ya que Copec es una empresa de renombre en nuestro país, la cual tiene granparticipación en el mercado nacional, debido a esto surge un interés por ella. Los datos fueron descargados desde la página web de la bolsa de Santiago.Aplicamos a esta serie una diferenciación logarítmica para poder linealizar y analizar de mejor manera nuestra serie y obtenemos el siguiente gráfico.














Luego en Robtenemos los gráficos ACF y PACF de la serie rentabilidad logarítmica y ACF de la serie de rentabilidad logarítmica al cuadrado y su valor absoluto, se observa queen los últimos dos gráficos las barras sobrepasan las bandas de confianza, lo cual nos indica que existe una dependencia de orden superior, lo que sugiere un modeloGARCH.













Se probó el modelo GARCH(1,1) buscando que sus residuos se comporten como ruido blanco.













Lo cual éstos gráficos lo confirman, debido quecasi la totalidad de las barras que se observar no sobrepasan las bandas de confianza.
Coeficientes para el modelo GARCH (1,1):
a0 = 0,000004723055; a1 = 0,07954413;b1= 0,8988270
Predicción
Ocupando estas fórmulas podremos llegar a la predicción, utilizando ruidos blancos generados por R y el último dato de la rentabilidadlogarítmica.











0.006109497
-0.008098629
-0.7543866
-0.997261
-0.00816359
0.00814123
0.00814123
-0.00816359
-0.997261
0.4450813
0.008360432
0.003721072