Me Rio En La Cara De Buenas Tareas

El Modelo de Regresión Lineal
(Econometría I GADE)
Ma Dolores García Crespo y Ma Luz González Álvarez
Departamento de Estadística y Econometría
Universidad de Málaga
Febrero 2013

Indice
1 ¿Qué es Econometría?
1.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Concepto de Econometría . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
1.2 Elementos de un trabajo econométrico empírico . . . . . .
1.2.1 Modelo económico . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3 Modelo econométrico . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Elementos de un modelo econométrico y tipos de modelos
1.3.1 Elementos de un modelo econométrico . . . . . . .
1.3.2 Tipos de modeloseconométricos . . . . . . . . . .
1.4 Etapas en la elaboración de un modelo . . . . . . . . . . .
1.5 Utilización de un modelo econométrico . . . . . . . . . . .

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2 El modelo de regresión lineal general (I)
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2.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 14
2.2 Especificación del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3 Estimadores minimocuadráticos de β (β MCO ) . . . . . . . . . 23
2.4 Propiedades de β MCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.4.1 Propiedades en muestras pequeñas (para ∀ n) . . . . . 31
2.4.2 Propiedades en muestras grandes . . . . . . . . . . . . 35
2.5 Estimador MCO de σ2 (σ 2
MCO ) . .. . . . . . . . . . . . . . . 36
2.6 Estimadores maximoverosímiles (MV) . . . . . . . . . . . . . 39
2.7 Estimación por intervalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.8 Apéndices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.8.1 Varianza de una variable aleatoria . . . . . . . . . . . 44
2.8.2 Matriz de varianzas y covarianzas de un vector de variables aleatorias .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.8.3 Teorema de Gauss-Markov . . . . . . . . . . . . . . . 45
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2.8.4
2.8.5

Estimadores maximoverosímiles (MV) . . . . . . . . .
Obtención del intervalo aleatorio de β j . . . . . . . . .

3 El Modelo de Regresión Lineal General (II)
3.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Coeficiente de determinación (R2 ) . . . . . .3.3 Criterios de selección de modelos . . . . . . .
3.3.1 Coeficiente de determinación corregido
3.3.2 Criterios de información . . . . . . . .
3.4 Test general de restricciones lineales (TGRL)
3.4.1 Restricciones lineales . . . . . . . . . .
3.4.2 Estadístico del TGRL . . . . . . . . .
3.4.3 Casos particulares . . . . . . . . . . .
3.5 Otros tests de restricciones . . . . . . . . . .
3.6Predicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Variables explicativas cualitativas y modelos no lineales
4.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Regresión con variables ficticias . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1Conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Tipos de especificaciones . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Modelos no lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Modelo parabólico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Modelo potencial o doblemente logarítmico . . . . .
4.3.3 Modelo exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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5 Errores de especificación y multicolinealidad
5.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Errores de especificación . . . ....