mercado de divisas

EJERCICIOS DE MERCADO DE DIVISAS

1) Si el 24 de agosto de 2000, el dólar americano cotizaba en Frankfurt a 1.05 euros, en Zúrich a 1.6 francos suizos y en Tokio a 125yenes.
Calcular:

a) La cotización en euros del franco suizo y del yen.
b) La cotización en francos suizos del euro y del yen.
c) La cotización en yenes del franco suizo ydel euro.
Solución:
1 $ = 1.05 €
1 $ = 1.6 FZ
1 $ = 125 Y

F / E = 1.6 / 1.05 = 1.5238 F/E
Y / E = 125 / 1.05 = 119.05 Y / E

E /F F/E = 1 / 1.5238 =0.6563 E/ F
Y / F = 125 / 1.6 = 78.125 Y

F / Y = 1 / 78.125 = 0.0128 F
E / Y = 1 / 119.05 = 0.0084 E

















2) Calcular los tipos a plazos en su forma indirectacon respecto al euro para los plazos de tres y seis meses con relación al dólar, al franco suizo y al yen sabiendo que el tipo de interés en eurolandia es del 4.75%y quelos tipos de cambio de contado y los tipos de interés nominales respectivos son los siguientes:

a. Dólar americano: 0.925 $ i: 6.7 %
b. F : 1.52i: 3%
c. Y: 103.120 i: 0.50%




A
3 meses
TF = 0.925$ (1+ 0.067 * ((90/360)*100) ) / ( 1 + 0.0475 *((90 /360)*100)) = 0.929$
6 meses
TF = 0.925$ (1+ 0.067 * ((180/360)*100) ) / ( 1 + 0.0475 *((180 / 360)*100)) = 0.934$
B
3 meses
TF = 1.52F (1+ 0.03 * ((90/360)*100)) / (1 +0.0475 *((90 / 360)*100)) = 1.513 F
6 meses
TF = 1.52F (1+ 0.03 * ((180/360)*100)) / (1 + 0.0475 *((180 / 360)*100)) = 1.507 F
C
3 meses
TF = 103.12 Y (1+ 0.005 *((90/360)*100)) / (1 + 0.0475 *((90 / 360)*100))= 102.04 Y
6 meses
TF = 103.12 Y (1+ 0.005 * ((180/360)*100)) / (1 + 0.0475 *((180 / 360)*100))=100.98 Y