Modelo para predecir el incumplimiento de pago en una entidad financiera

I. RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio realizado en una entidad financiera con el fin de construir dos modelos para predecir la probabilidad de incumplimiento de pago en las tarjetas de crédito: el primero de iniciación, con el que se controla el primer ciclo de crédito, el de otorgamiento. El segundo tipo de modelo es el de comportamiento, con el que secontrola el proceso durante la maduración. Todo ello a partir de una serie de factores que influyen en el comportamiento de pago de los clientes. Para el primer modelo se considera el modelo de regresión logística, apropiado para predecir una variable categórica dicotómica. Esta situación es muy común en la investigación psicológica, en la medición del riesgo crediticio y en otras disciplinas de lasciencias sociales. Este modelo tiene ventajas sobre el análisis discriminante al no requerir supuestos como el de normalidad o de homocedasticidad, que en muchos casos son difíciles de cumplir. Por otro lado, la regresión logística tiene semejanzas con la regresión múltiple: cuenta con contrastes estadísticos, puede incorporar efectos no lineales y permite realizar diversos diagnósticos. En laactualidad este método es ampliamente utilizado tanto en estudios observacionales como de encuesta y experimentales.
Para el segundo modelo se usan árboles de decisión , método no paramétrico que no requiere supuestos distribucionales. Su principio básico es generar particiones recursivas por reglas de clasificación hasta llegar a una clasificación final, tal que es posible identificar perfiles enlos que la proporción de clientes malos es muy alta (o baja) y de esta forma asignar su probabilidad. Dentro de las diferentes metodologías la que se usará en este estudio es el Chaid exhaustivo.





II. INTRODUCCIÓN

El Sistema Financiero está constituido por el conjunto de empresas que debidamente autorizadas operan en la intermediación financiera bajo la supervisión de laSuperintendencia de Banca y Seguros.
La Entidad Financiera opera como intermediaria, pues su actividad habitual consiste en la captación de fondos, bajo cualquier modalidad y su colocación en forma de créditos.
La incertidumbre que caracteriza el entorno económico actual al que deben enfrentarse las empresas en el desarrollo de su actividad ha convertido el riesgo en un elemento esencial que han dedescubrir, analizar y valorar de forma adecuada.
En el caso de las entidades financieras, el riesgo de crédito (riesgo de incobrabilidad); que es el riesgo que el deudor de un contrato financiero (cliente) no cumpla con las condiciones del contrato; es el típico y el que puede provocar mayores pérdidas potenciales.
El objetivo de toda entidad financiera es tener controlado el riesgo de incobrabilidadde los diferentes productos y/o tarjetas que ofrecen a los clientes. Para cumplir tal finalidad los directivos involucrados en la toma de decisiones deben ser eficientes y necesitan contar con información actual y exacta que les ayude a identificar claramente las debilidades y fortalezas de los clientes a los cuales se dirigen.
La Entidad Financiera con el fin de impulsar la colocación de lasTarjetas de Crédito, establece convenios con diversos establecimientos para el uso exclusivo de las mismas.
Las Tarjetas de Crédito evaluadas representan actualmente el 35% de las colocaciones de la cartera total de esta entidad, lo cual hace necesario el establecimiento de pautas y estrategias para el debido control del riesgo.
Para esto se ha seleccionado un conjunto de variables queson recogidas de la evaluación del cliente que usa la Tarjeta de Crédito, así como también variables propias del comportamiento del cliente después de otorgada dicha tarjeta, de modo tal que se pueda determinar cuáles son las que aportan mayor precisión a la determinación del comportamiento de pago, ya sea desde su período de iniciación como en su periodo de maduración.

III. EL PROBLEMA DE...