Regresiones y analisis PIB real y nominal


REGRESIÓNES PIB



WILMER MURCIA PINZON
DAVID LIZARAZO



PROFESOR: GABRIEL LOZANO DÍAZ



ECONOMETRÍA






UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

BOGOTÁ
2015
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
TALLER 29 DE OCTUBRE DE 2015
Docente GABRIEL LOZANO DÍAZ
Primer punto.
La siguientetabla proporciona datos sobre el producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos de 1959 a 2005.

a) Grafique los datos del PIB en dólares actuales y constantes (es decir, de 2000) respecto del tiempo. GRÁFICA

Análisis gráfica.
En la gráfica se puede ver el crecimiento del PIB REAL y el PIB nominal a lo largo de los 47 años (1959-2005). La línea roja representa el PIB real es decir con base a losprecios de un año específico en este caso el año 2000 y la línea azul representa el PIB nominal es decir a precios corrientes o de cada año. Se puede ver que hasta el año 42 (2000) el PIB real siempre era mayor al nominal, esto quiere decir que el crecimiento de producto interno bruto para Estados Unidos era en mayor parte por las cantidades producidas y luego del año 2000 aumentaron más losprecios que las cantidades de los bienes producidos. La inflación está determinada por los IPC del año actual y el año anterior, es decir la inflación habría aumentado en los años después del 2000 más adelante se profundizara en la inflación.
Conceptos necesarios para el análisis anterior.





b) Sea Y el PIB y X el tiempo (medido cronológicamente, empezando con 1 para 1959, 2 Para 1960, hasta47 para 2005), observe si el siguiente modelo se ajusta a los datos del PIB:


Respuesta: Se ajusta correctamente puesto que Y sería el PIB nominal o real, dependiendo de cuál se quiera analizar en la regresión o el modelo, es decir el producto interno bruto seria la variable dependiente y el B1 el valor del PIB independientemente del tiempo o de los años. El B2 sería el coeficiente de la variableindependiente el tiempo a medida que aumenten los años aumentara el PIB ya sea por los precios o por las cantidades por lo que el signo positivo de la variable Xt esta correcto ya que es una relación directa.
Estime este modelo para el PIB en dólares constantes y actuales. Estimación del modelo del PIB con respecto a los años del 59 al 2005, variable directa Y (PIB nominal y PIB real),respecto de la variable independiente X años.

ESTIMACIÓN REGRESIÓN PIB NOMINAL.



Matriz de covarianzas.
La diagonal de la matriz contiene las varianzas de las coeficienes.


“Una matriz de varianzas-covarianzas es una matriz cuadrada que contiene las varianzas y covarianzas asociadas con diferentes variables. Los elementos de la diagonal de la matriz contienen las varianzas de lasvariables, mientras que los elementos que se encuentran fuera de la diagonal contienen las covarianzas entre todos los pares posibles de variables”. (1)

Intervalo de confianza.



“Un intervalo de confianza es un rango de valores (calculado en una muestra) en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad determinada.” (2)
La probabilidad de que el verdadero valor delparámetro se encuentre en el intervalo construido se denomina nivel de confianza, y se denota 1-. La probabilidad de equivocarnos se llama nivel de significancia y se simboliza . Generalmente se construyen intervalos con confianza 1-=95% (o significancia =5%)
Análisis regresión del PIB a precios corrientes.
Y la variable dependiente es el PIB nominal, es decir la variable que depende de otrasexplicativas para determinar su comportamiento.
C es el B1 o el punto de corte con el eje Y en este caso es negativa quiere decir que si no se tienen en cuenta la variable X años el PIB nominal será de -1723,199 miles de millones, se podría decir que puede haber un crecimiento negativo en el PIB. Pero no es lógico que la producción pueda ser negativa, nunca se podría producir cantidades negativas....