Solvencia II
Modelo deterministico del margen de riesgo
Es una valuación de riesgos técnicos de la empresa en donde se toma en cuenta el capital de solvencia, que son los recursosdestinados a cubrir el riesgo técnico. Las obligaciones de una compañía están formadas por el valor presente de los flujos futuros.
En solvencia se utiliza mucho bootstrapping o (bootstrap) el cuales un método de remuestreo propuesto por Bradley Efron en 1979, se utiliza para aproximar la distribución en el muestreo de un estadístico, cabe mencionar que los ordenadores actuales facilitan laplacabilidad de este método, una vez simulado un escenario se procederá a determinar el valor presente de los flujos futuros de reclamaciones.
El margen de riesgo
Podemos considerar 5 factorespara el margen de riesgo
1- Egresos: Es el valor estimado de las reclamaciones por concepto de siniestros y rescates para cada año futuro.
2- Gastos de Administración : que obedece un modelodeterministico
3- Costos de Adquision
4- Dividendos : Que es un valor establecido cuya formula se establece en las pólizas como egreso futuro
5- Primas futuras: Es el valor estimado del flujo deingresos por concepto de primas en el año, para cada póliza se debe determinar con el valor de las primas pactadas en los contratos de seguro.
El margen de riesgo en la literatura de solvencia 2se define como el costo que tiene el capital regulatorio que debe destinar una compañía de seguros para cumplir con los requerimientos de capital establecidos por el regulador.
Un ejemplo del usode solvencia 2 y el margen de riesgo se menciona a continuación
Efecto de la sobremortalidad por pandemia sobre el monto anual de reclamaciones de una cartera de vida
Debemos definir antes quenada el concepto de “Pandemia” la cual es una enfermedad que se manifiesta en forma de brote infeccioso y que afecta a una extensa región o área geográfica.
De acuerdo a solvencia 2 se debe...
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