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MERCADO DE DERIVADOS. UNAM

a).-Suponga que el 14 de diciembre de 2004 se adquirió una opción de IPC734A DC038 con un precio deejercicio de 2 001.15 con fecha de vencimiento de 26 de mayo de 2005 a un precio de $ 750 el precio de bien subyacente es de 2 575.44 y laprimera emisión fue de 747 850.
Determine el valor en el tiempo.

b).-Suponga que en el mes de Mayo del 2005 el índice de precios ycotizaciones de la bolsa mexicana de valores alcanzo un nivel de 3 000 puntos. Determine el rendimiento.

c).- Suponga que en el mes demayo 2005 el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores baja a un nivel de 2 600 puntos. Determine la utilidad opérdida y el rendimiento.

1.- Suponga que el 20 de diciembre de 2005 adquirió una opción IPC604A DC025 con un precio de ejercicio de 2001.15, con fecha de vencimiento 26 de abril de 2006 a un precio de $ 700.00 El precio del bien subyacente es de 2 746.49 y la prima deemisión fue de $ 846 487.00
Determine su valor en el tiempo.

2.- Suponga que en el mes de abril de 2006 el índice de precios ycotizaciones de la bolsa mexicana de valores alcanzara un nivel de 3500 puntos. ¿Cual seria el rendimiento?

3.-Suponga que en el mes de abril de2006 el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores alcanzara un nivel de 2 500 puntos.¿Cual seria el rendimiento?
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