Tesis redes neuronales

CUANTIFICACIÓN DE RIESGO EN ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS TÉCNICO DEL MERCADO DE DIVISAS USANDO REDES NEURONALES

OSCAR EDUARDO CASTELLANOS VARGAS JORGE MARIO JARAMILLO JARAMILLO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE INGENIERIA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA

BOGOTA D.C.

2007

CUANTIFICACION DE RIESGO EN ESTRATEGIAS DE ANALISIS TECNICO DEL MERCADO DE DIVISAS USANDO REDESNEURONALES

OSCAR EDUARDO CASTELLANOS VARGAS JORGE MARIO JARAMILLO JARAMILLO

Trabajo de grado Para optar al titulo de Ingeniero Electrónico

Director Ingeniero Juan Manuel Cruz Bohórquez M.Ed.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA

BOGOTA D.C.

2007

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE INGENIERIA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICARECTOR MAGNÍFICO:

P. JOAQUIN EMILIO SANCHEZ, S. J.

DECANO ACADEMICO:

ING. FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO MUÑOZ

DECANO DEL MEDIO UNIVERSITARIO:

P. SERGIO BERNAL RESTREPO, S.J.

DIRECTOR DE CARRERA:

ING. JUAN CARLOS GIRALDO

DIRECTOR DE PROYECTO:

ING. JUAN MANUEL CRUZ

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ARTICULO 23 DE LA RESOLUCIÓN No. 13 DE JUNIO DE 1946

"La universidad no se hace responsable delos conceptos emitidos por sus alumnos en sus proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque los trabajos no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que se vea en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia".

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A nuestros padres por ser ese apoyo incondicional. A Dios.

Jorge Mario Jaramillo

Oscarcastellanos

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AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al ingeniero Juan Manuel cruz por su apoyo, orientación y la manera adecuada en que nos dirigió en el proyecto. A través de el conocimos un nuevo campo donde nuestros conocimientos de ingenieros electrónicos pueden ser aplicados.

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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION.................................................................................................... 9 2. MARCO TEORICO ................................................................................................ 12 2.1 INDICADORES DE ANALISIS TECNICO ................................................. 13 2.1.1 PROMEDIOS MÓVILES ............................................................. 14 2.1.2 ÍNDICE DE FUERZA RELATIVA (RSI) .......................................15 2.1.3 CONVERGENCIA/DIVERGENCIA DEL PROMEDIO MÓVIL (MACD) ................................................................................................ 17 2.1.4 BANDAS DE BOLLINGER .......................................................... 19 2.1.5 PATRONES DE VELA ................................................................ 20 2.2 REDES NEURONALES ARTIFICIALES................................................... 24 2.2.1 DEFINICIÓN ............................................................................... 25 2.2.2 APLICACIONES ......................................................................... 25 2.2.3 CLASIFICACIÓN ........................................................................ 25 2.2.4 RED NEURONAL PERCEPTRON MULTICAPA (MLP).............. 26 2.3 CRITERIOS DEANALISIS DE RIESGO .................................................. 28 3. ESPECIFICACIONES ........................................................................................... 31 4. DESARROLLO ...................................................................................................... 33 4.1 PROGRAMACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS TÉCNICO ......... 33 4.1.1 NIVELES DE RSI........................................................................ 34 4.1.2 SEÑALES DE COMPRA O VENTA EN EL MACD ..................... 35 4.1.3 SEÑALES DE CRUCE DE PROMEDIOS MÓVILES .................. 36 4.2 TRANSFERENCIA DE DATOS ................................................................ 38 4.3 IMPLEMENTACION DE REDES NEURONALES..................................... 38 4.3.1 DISEÑO DE...