Variables dicotomas

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  • Publicado : 15 de agosto de 2012
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Una vez realizada la estimación, podemos efectuar contrastes de hipótesis sobre los parámetros. Los principales puntos de hipótesis que vamos a formular en el modelo de regresión se refieren aconjuntos de restricciones lineales exactas sobre los parámetros.
De manera conjunta las variables independientes explican en el modelo a la variable dependiente.

Podemos observar que en esta prueba lavariable TIN es estadísticamente significativa y explica a la variable independiente con una probabilidad .97%.

Se realizo la prueba de variables redundantes la cual desplazo a la inversiónextranjera y en el modelo no esa significativa con una probabilidad del 0.0001

Podemos observar en el correlograma que los residuos tienen un comportamiento estable ya que ninguno sale de las bandas deconfianza y presentan normalidad y no tenemos problemas de correlacion.

En el histograma las graficas podemos observar podemos observar un comportamiento de campana y el comportamiento es de leptocurtosis ya que nuestra probabilidad es mayor a 3 y en Jarque bera es mayor a 5 por lo que no existe normalidad.

Se realiza una regresión auxiliar donde la variable dependiente es el residuo,conservándose las variables explicativas, y sumándole como una nueva variable el residuo rezagado para observar si existe relación entre un residuo y el residuo rezagado.

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Esta prueba detecta laheteroscedasticidad condicional autorregresiva. Tradicionalmente se está alerta a la posibilidad de perturbaciones heteroscedáticas en análisis de sección cruzada y perturbaciones autocorrelacionadasen estudios de series de tiempo.

En esta grafica el punto ruptura y la inestabilidad la podemos observar desde los años 2008 al 3er periodo del 2009 por la crisis financiera de esos años queafecto ala inveresion extranjera en nuestro país

Esta prueba se realiza para detectar si la ecuación de regresión y por tanto, el modelo está correctamente especificado, lo que hay linealidad en el...
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