Analisis Basilea
Páginas: 7 (1727 palabras)
Publicado: 28 de junio de 2012
REGULACIÓN BANCARIA RELATIVA A SOLVENCIA:
EVOLUCIÓN ACUERDOS BASILEA
Mayo 2012
INTRODUCCIÓN
Las normas de Basilea son recomendaciones elaboradas por el Comité de Basilea (organización nacida a en 1975 formada por los bancos centrales más importantes del mundo) para establecer las condiciones mínimas que una entidad bancaria debía tener para asegurar su estabilidad.
Alo largo de las últimas décadas han ido fijando y actualizando las condiciones de solvencia, y poniéndose de manifiesto en los acuerdos de Basilea I (1988); Basilea II (2004), que se encuentra en vigor; y Basilea III, que se pondrá en marcha a partir de 2013 con el horizonte definitivo del 2019.
Los acuerdos de Basilea se encargan, de fijar el capital básico de las entidades para hacer frentea los riesgos que asumen por las características de su negocio. A medida que se han ido renovando los acuerdos de Basilea, se han ido clarificando las condiciones marcadas por estas recomendaciones para asegurar la solvencia de las entidades.
En el presente documento analizaremos los acuerdos firmados así como las medidas adoptadas en cada uno de ellos en materia de capital regulatorio,solvencia y riesgo.
¿QUE ES BASILEA?
Es uno de los diversos comités que forman parte del Banco de Pagos Internacional, tiene su sede en Basilea, y se define como “una organización internacional que fomenta la cooperación monetaria y financiera a escala internacional y realiza la función de banco para bancos centrales”. El Comité de Basilea se creó en 1974 por los gobernadores del G-10 con elpropósito de coordinar la supervisión de los bancos internacionales. Las recomendaciones del Comité no son normas internacionales o acuerdos entre países miembros de obligado cumplimiento, no obstante la influencia que tienen en el entorno internacional es considerable.
BASILEA I
El Acuerdo de Basilea I surgió impulsado por la preocupación de que el capital de los principales bancos mundialesestaba llegando a niveles demasiado bajos como resultado de políticas destinadas a tener una mejor posición frente a los competidores. Las principales acciones que se llevaron a cabo perseguían consolidar un nivel de capital adecuado en el sistema bancario internacional
Basilea I incluyó una definición de capital regulatorio, estableció el sistema de ponderación de exposiciones y recomendaba elcapital mínimo que las entidades debían tener en relación con sus activos ponderados por riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio) en un 8 por ciento. La metodología está basada en el modelo RAR (Rick Asset Ratio), donde:
RR.PP.: recursos propios
αi: coeficiente de ponderación del riesgo
Ai: valor del activo
RR.PP.: recursos propios
αi: coeficiente de ponderación del riesgo
Ai: valor delactivo
RAR=RR.PP.i=1Nαi*Ai
La definición de capital se fija en dos clases:
* Tier I: recursos propios de los accionistas y los resultados retenidos
* Tier II: recursos adicionales internos y externos disponibles
Los activos se clasifican en cuatro categorías, asignando una ponderación según el riesgo a cada categoría de deudor.
Ponderación riesgo Basilea I | Ponderación |Contraparte |
| 0% | Riesgo con organismos oficiales de países OCDE |
| 10% | Deuda Publica emitida por CCAA y entidades locales |
| 20% | Crédito con corporaciones autonómica y locales |
| 50% | Créditos hipotecarios. Fondos de Titulización hipotecaria |
| 100% | Resto |
El acuerdo de Basilea I presentaba como principal problema su baja sensibilidad a las variaciones de riesgo,no discriminaba entre niveles de riesgo para el cómputo en el consumo de capital, obviando la distinta probabilidad de incumplimiento de los créditos.
BASILEA II
Los cambios acontecidos en el sector bancario hicieron necesaria la revisión del Acuerdo de Basilea de 1988. En 2004 el Comité publica una revisión del Acuerdo con una clara orientación al riesgo.
Se intensifica el análisis...
EVOLUCIÓN ACUERDOS BASILEA
Mayo 2012
INTRODUCCIÓN
Las normas de Basilea son recomendaciones elaboradas por el Comité de Basilea (organización nacida a en 1975 formada por los bancos centrales más importantes del mundo) para establecer las condiciones mínimas que una entidad bancaria debía tener para asegurar su estabilidad.
Alo largo de las últimas décadas han ido fijando y actualizando las condiciones de solvencia, y poniéndose de manifiesto en los acuerdos de Basilea I (1988); Basilea II (2004), que se encuentra en vigor; y Basilea III, que se pondrá en marcha a partir de 2013 con el horizonte definitivo del 2019.
Los acuerdos de Basilea se encargan, de fijar el capital básico de las entidades para hacer frentea los riesgos que asumen por las características de su negocio. A medida que se han ido renovando los acuerdos de Basilea, se han ido clarificando las condiciones marcadas por estas recomendaciones para asegurar la solvencia de las entidades.
En el presente documento analizaremos los acuerdos firmados así como las medidas adoptadas en cada uno de ellos en materia de capital regulatorio,solvencia y riesgo.
¿QUE ES BASILEA?
Es uno de los diversos comités que forman parte del Banco de Pagos Internacional, tiene su sede en Basilea, y se define como “una organización internacional que fomenta la cooperación monetaria y financiera a escala internacional y realiza la función de banco para bancos centrales”. El Comité de Basilea se creó en 1974 por los gobernadores del G-10 con elpropósito de coordinar la supervisión de los bancos internacionales. Las recomendaciones del Comité no son normas internacionales o acuerdos entre países miembros de obligado cumplimiento, no obstante la influencia que tienen en el entorno internacional es considerable.
BASILEA I
El Acuerdo de Basilea I surgió impulsado por la preocupación de que el capital de los principales bancos mundialesestaba llegando a niveles demasiado bajos como resultado de políticas destinadas a tener una mejor posición frente a los competidores. Las principales acciones que se llevaron a cabo perseguían consolidar un nivel de capital adecuado en el sistema bancario internacional
Basilea I incluyó una definición de capital regulatorio, estableció el sistema de ponderación de exposiciones y recomendaba elcapital mínimo que las entidades debían tener en relación con sus activos ponderados por riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio) en un 8 por ciento. La metodología está basada en el modelo RAR (Rick Asset Ratio), donde:
RR.PP.: recursos propios
αi: coeficiente de ponderación del riesgo
Ai: valor del activo
RR.PP.: recursos propios
αi: coeficiente de ponderación del riesgo
Ai: valor delactivo
RAR=RR.PP.i=1Nαi*Ai
La definición de capital se fija en dos clases:
* Tier I: recursos propios de los accionistas y los resultados retenidos
* Tier II: recursos adicionales internos y externos disponibles
Los activos se clasifican en cuatro categorías, asignando una ponderación según el riesgo a cada categoría de deudor.
Ponderación riesgo Basilea I | Ponderación |Contraparte |
| 0% | Riesgo con organismos oficiales de países OCDE |
| 10% | Deuda Publica emitida por CCAA y entidades locales |
| 20% | Crédito con corporaciones autonómica y locales |
| 50% | Créditos hipotecarios. Fondos de Titulización hipotecaria |
| 100% | Resto |
El acuerdo de Basilea I presentaba como principal problema su baja sensibilidad a las variaciones de riesgo,no discriminaba entre niveles de riesgo para el cómputo en el consumo de capital, obviando la distinta probabilidad de incumplimiento de los créditos.
BASILEA II
Los cambios acontecidos en el sector bancario hicieron necesaria la revisión del Acuerdo de Basilea de 1988. En 2004 el Comité publica una revisión del Acuerdo con una clara orientación al riesgo.
Se intensifica el análisis...
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