Econometria

TEMAS A INVESTIGAR
1. Conceptos Básicos
2. Concepto de Modelo en Economía.
3. Elementos que constituyen un modelo.
4. Clasificación de ecuaciones, variables y parámetros
5. Métodos de Estimación de modelos.
6. El modelo clásico de regresión lineal normal.
7. El supuesto de normalidad.
8. Propiedad de los estimadores de mínimos cuadrados bajo el supuesto denormalidad.
9. Violaciones de los supuestos del modelo clásico:
a. Multicolinealidad
b. Heteroscedasticidad

CONTENIDO MÍNIMO
La información deberá tener una estructura científica
1. Resumen ejecutivo
2. Introducción
3. Objetivos
4. Cuerpo
5. Conclusiones
6. Recomendaciones
7. Bibliografía

Resumen Ejecutivo

ECONOMETRIA

La econometría se ocupade obtener, a partir del análisis estadístico y matemático (mas no de la teoría económica, como si se usa en las ciencias naturales, ejem. la física) de los valores reales de variables económicas, los valores que tendrían los parámetros de los modelos en los que esas variables económicas aparecieran, así como de comprobar el grado de validez de esos modelos, y ver en qué medida estos modelos puedenusarse para explicar la economía de un agente económico (como una empresa o un consumidor), o la de un agregado de agentes económicos, como podría ser un sector del mercado, o una zona de un país, o todo un país, o cualquier otra zona económica; su evolución en el tiempo (por ejemplo, decir si ha habido o no cambio estructural), poder predecir futuros valores de la variables, y sugerir medidas depolítica económica conforme a objetivos deseados (por ejemplo, para poder aplicar técnicas de optimización matemática para racionalizar el uso de recursos dentro de una empresa, o bien para decidir qué valores debería adoptar la política fiscal de un gobierno para conseguir ciertos niveles de recaudación impositiva).

El punto de partida del método econométrico se encuentra en el diseño de unmodelo matemático, determinado por funciones que relacionan variables endógenas y de naturaleza económica (renta nacional, consumo e importaciones) con otras variables exógenas no económicas (cantidad de lluvia caída), o que, incluso siendo económicas, influyan en el comportamiento de las variables endógenas que se quieren explicar, pero que no están influidas por ellas. Existen diferentesprocedimientos para estimar los coeficientes de un modelo de regresión, o para estimar los parámetros de una distribución de probabilidad.
A partir del modelo econométrico especificado, en una segunda etapa se procede a la estimación, fase estadística que asigna valores numéricos a los parámetros de las ecuaciones del modelo. Para ello se utilizan métodos estadísticos como pueden ser: Mínimos cuadradosordinarios, Máxima verosimilitud, Mínimos cuadrados bietápicos, etc. Al recibir los parámetros el valor numérico definen el concepto de estructura que ha de tener valor estable en el tiempo especificado.
La tercera etapa en la elaboración del modelo es la verificación y contrastación, donde se someten los parámetros y la variable aleatoria a unos contrastes estadísticos para cuantificar entérminos probabilísticos la validez del modelo estimado.
La cuarta etapa consiste en la aplicación del modelo conforme al objetivo del mismo. En general los modelos econométricos son útiles para:
1. Análisis estructural y entender como funciona la economía.
2. Predicción de los valores futuros de las variables económicas.
3. Simular con fines de planificación distintas posibilidades de lasvariables exógenas.
4. Simular con fines de control valores óptimos de variables instrumentales de política económica y de empresa.

Metodos no Parametricos

La Estadística no paramétrica es una rama de la Estadística que estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. Su distribución no puede ser definida a...