Econometria

Páginas: 13 (3247 palabras) Publicado: 30 de junio de 2012
Trabajo de econometría

Juvitza contreras
Estudiantes de Ingeniería Comercial
25 de Junio del 2012

En el siguiente trabajo de investigación consideraremos los siguientes supuestos:
* Supuesto (1): La media de los errores es cero. E(ui) = 0
* Supuesto (2): De Homocedasticidad (la varianza de los errores es constante)
* Supuesto (3): No-Autocorrelacion (de los errores)cov.(ui , uj) = 0.
* Supuesto (4): los valores de x, son variables no aleatorias.
* Supuesto (5): n > cantidad de variables.
* Supuesto (6): modelo correctamente especificado.
* Supuesto (7): Supuesto de normalidad Ui ~ N (los errores se distribuyen normal).
*

I.- Como verificar cada uno de los supuesto
Verificación del supuesto de normalidad:
NORMALIDAD
• Ho: Losresiduos presentan una distribución normal con media cero
• Ha: Los residuos no presentan una distribución Normal
Comprobación del Supuestos de Normalidad de los Residuos
La normalidad de los errores se verifica analizando los residuos, que son las estimaciones de los errores.

Para comprobar que los residuos eij se distribuyen normalmente con media 0 y desviación estándar σ tenemos variasherramientas:
• Grafico de Probabilidad en Papel Normal
• Pruebas de hipótesis formales:
Ho: Los residuos presentan normalidad
Ha: Los residuos no presentan normalidad
- Shapiro-Wilks - X2 para bondad de Ajuste - Kolmogorov Smirnov.

Si graficamos los residuos en papel probabilístico Normal y forman una línea recta que pase
por (0, 50%) podemos concluir que los residuos son normalesPara graficar los residuos en Papel Probabilístico Normal siga los siguientes pasos.
1. Se ordenan los n datos (residuos) de menor a mayor.
2. Estime el porcentaje de datos menor que el dato especifico que se esta considerando así:
P = (i-0.5)/n
donde:
i: Es el numero de orden de cada dato
n: Es el total de datos
3. Grafiqué en el papel probabilístico la pareja (dato, P)

Si usted nodispone de papel probabilístico grafique en papel la pareja (P, Φ(dato)) Donde Φ(dato)= P( Z < dato/s) Si la distribución es normal la nube de puntos debe dibujar la línea recta y = x.

Pruebas de Hipótesis Formales para Normalidad
Ho: Los residuos presentan una distribución normal
Ha: Los residuos no presentan una distrib. normal
Pruebas más usadas
• Shapiro-Wilks
• X2 para bondad deAjuste
• Kolmogorov Smirnov
•Jarque – Bera

Shapiro-Wilks
Dada una muestra aleatoria simple de tamaño n, (x1, x2, ..., xn), se quiere saber si procede de una población con distribución normal.
El contraste de normalidad se plantea en los siguientes términos:
H0: "la muestra procede de una población normal"
H1: "la muestra no procede de una población normal".

Siga los siguientes pasos:1. Se ordena la muestra de menor a mayor, obteniendo el
Nuevo vector muestral: (x(1), x(2), ..., x(n)), Siendo x(i) el i-ésimo valor muestral tras la ordenación.

2. Se calcula el estadístico de prueba:

siendo S^2la varianza muestral,

y las a i n suelen aparecer tabuladas en los manuales.
3. La distribución del estadístico W se encuentra también tabulada para cada nivel designificación.
Los paquetes estadísticos calculan W y dan el Valor P.

Verificación de la no-auto correlación:
Siempre que se va hacer un análisis integral de la validez de un modelo econométrico se había planteado que se debe:
* Contrastar la significación estadística de las estimaciones realizadas.
* Establecer una medida de la bondad a priori y su validación a posteriori.
*Contrastar la validez de las hipótesis ó supuestos sobre la que se ha basado la construcción del modelo.

Para ello se debe revisar las diferentes hipótesis básicas ó supuestos, poniendo en cada caso de manifiesto cómo puede contrastarse su posible incumplimiento, cuáles son sus consecuencias, apuntando algunas de las posibles soluciones al problema.

El análisis de los residuos podría considerarse...
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