evaluacion de riesgos financieros

1.- Los stakeholders son: Un grupo de Interés, individuos que tienen relación directa e indirecta con la empresa
2.- Los 3 pilares del acuerdo de Basilea son:
Pilar 1 Requerimientos de capitales mínimos
Pilar 2 Proceso de supervisión bancaria
Pilar 3 Disciplina de Mercado
3.- El Primer Pilar se refiere al cálculo en baso a los activos ponderados por su riesgo, con nuevos criterios quereflejen de manera más ajustada el cambio en el perfil de riesgo de las entidades. (Los riesgos a considerar son de crédito, de mercado, operativo)
4.- El segundo Pilar menciona lo siguiente
Se le otorga un rol fundamental y los principios básicos son:
1) Los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de capital total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia demantenimiento de sus niveles de capital.
2) Los supervisores deberán examinar las estrategias y evaluaciones internas de la suficiencia de capital de los bancos así como la capacidad de estos para vigilar y garantizar su cumplimiento y deberán intervenir cuando no queden satisfechos con el resultado.
3) Los supervisores deberán esperar que los bancos operen por encima de los coeficientesmínimos de capital y deberán tener la capacidad de exigirles que mantengan capital por encima del mínimo.
4) Los supervisores deberán intervenir con prontitud para evitar que el capital descienda por debajo de los mínimos y deberán exigir la inmediata adopción de medidas correctivas.
5.- El tercer pilar se refiere a que se establecen requerimientos de divulgación de la información con el objetivo depermitir a los participantes del mercado evaluar el perfil de riesgo del banco. Esto por cuanto los nuevos métodos de estimación de riesgo que se introducen dependen en mayor medida de las estimaciones de las propias entidades.
6.- Defina Riesgo de Crédito: Es La posibilidad de pérdidas por la imposibilidad o falta de voluntad de los deudores o contrapartes, o terceros obligados para cumplircompletamente sus obligaciones contractuales registradas dentro o fuera del balance general.
7.- Riesgo de Mercado: Es la posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance derivadas de fluctuaciones en los precios de mercado.
8.- Riesgo de Liquidez: Es la posibilidad de pérdidas por incumplir con los requerimientos de financiamiento y de aplicación de fondos que surgen de losdescalces de flujos de efectivo, así como por no poder cerrar rápidamente posiciones abiertas, en la cantidad suficiente y a un precio razonable.


9.- Defina Riesgo Cambiario: Es una de las modalidades del llamado riesgo de mercado, que se refiere a variaciones de precios, e incluye también al de tasas de interés, al de valor de activos financieros y al de precios de commodities (materias primas,granos, etc.). Se le llama así porque es el riesgo que se corre en razón de las fluctuaciones del tipo de cambio.
10.- Defina riesgo operacional: La posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información, o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación.
11.- Defina Riesgo deReputación: Es la posibilidad de pérdidas por la disminución en la confianza en la integridad de la institución que surge cuando el buen nombre de la empresa es afectado. El riesgo de reputación puede presentarse a partir de otros riesgos inherentes en las actividades de una organización.
12.- ¿Cuáles son los tipos de evento de riesgo operacional?
Podemos mencionar lo siguiente:
Fraude InternoFraude Externo
Relaciones y Seguridad Laboral
Clientes, productos y prácticas comerciales
Daños o perdidas de activos
Interrupción del negocio y sistemas
Ejecución, entrega y gestión de procesos
13.- ¿Cuáles son los componentes del esquema de Gestión de Riesgo ERM COSO II?
Tenemos los siguientes componentes:
Evaluación del ambiente interno
Establecimiento de Objetivos
Identificación...