07 EJERCICIO ZURICH BCO FRANCES
Páginas: 2 (280 palabras)
Publicado: 8 de septiembre de 2015
EJERCICIO SWAP TASAS DE INTERESES
El ZURICH INTERNATIONAL BANK, ha comprometido colocar para su línea de Swap en Argentina un capital de USD 250.000.000.-. lainstitucion local que tomara y colocara los fondos sera el banco Frances quienes ya tienen identificada las potenciales empresas con las cuales pueda hacer el correspondientearbitraje de tasas de intereses.
La información con la cual ud. Trabajará para justificar la operación al departamento de COMEX de Zurich se la lista a continuación.
Los factorescotizados de ramas de interés bimestral fueron entregados con factores de seis dígitos, de acuerdo al siguiente detalle:
Con ello usted podrá calcular el interés fijopara un año, considerando 366 días para ello, de acuerdo al siguiente rango de días:
Rango de días por bimestre:
a. 1er BIM 60 días
b. 2do BIM 61 días
c. 3er BIM 60días
d. 4to BIM 62 días
e. 5to BIM 61 días
f. 6to BIM 62 días
En lo correspondiente a los potenciales clientes con los cuales se podrían hacer arbitraje, el bancoFrances reporto las siguientes condiciones de crédito y sus preferencias:
Clientes potencialmente adheridos a una tasa fija (de alta Calificación):
Clientes potencialmenteadheridos a una tasa variable (de baja Calificación)
Asumiendo que Zurich puede conseguir los 250 MM de USD financiados a la tasa de interés fija que usted determinará con losdatos arriba listados, y coloca en SWAP a través del banco Francés, quien cobrara una comisión de FRONTING de 3.5 por mil, poniendo como máximo una tasa fija de 9,85% paralas clase B , cuanto informaría usted a COMEX Zurich que reportaría de ganancia sobre esta operación que supone se realizaría en empresas del mercado Argentino.
El ZURICH INTERNATIONAL BANK, ha comprometido colocar para su línea de Swap en Argentina un capital de USD 250.000.000.-. lainstitucion local que tomara y colocara los fondos sera el banco Frances quienes ya tienen identificada las potenciales empresas con las cuales pueda hacer el correspondientearbitraje de tasas de intereses.
La información con la cual ud. Trabajará para justificar la operación al departamento de COMEX de Zurich se la lista a continuación.
Los factorescotizados de ramas de interés bimestral fueron entregados con factores de seis dígitos, de acuerdo al siguiente detalle:
Con ello usted podrá calcular el interés fijopara un año, considerando 366 días para ello, de acuerdo al siguiente rango de días:
Rango de días por bimestre:
a. 1er BIM 60 días
b. 2do BIM 61 días
c. 3er BIM 60días
d. 4to BIM 62 días
e. 5to BIM 61 días
f. 6to BIM 62 días
En lo correspondiente a los potenciales clientes con los cuales se podrían hacer arbitraje, el bancoFrances reporto las siguientes condiciones de crédito y sus preferencias:
Clientes potencialmente adheridos a una tasa fija (de alta Calificación):
Clientes potencialmenteadheridos a una tasa variable (de baja Calificación)
Asumiendo que Zurich puede conseguir los 250 MM de USD financiados a la tasa de interés fija que usted determinará con losdatos arriba listados, y coloca en SWAP a través del banco Francés, quien cobrara una comisión de FRONTING de 3.5 por mil, poniendo como máximo una tasa fija de 9,85% paralas clase B , cuanto informaría usted a COMEX Zurich que reportaría de ganancia sobre esta operación que supone se realizaría en empresas del mercado Argentino.
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