analisis de econometria

TRABAJO

FIN DE MASTER.

Análisis de Series. Modelos
Heterocedásticos.

Alumno: Manuel Quesada Pegalajar

Master en Estadística Aplicada.
Trabajo Fin de Master. Análisis de Series Temporales. Modelos Heterocedásticos.

ÍNDICE
1.INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 3
2.MODELOS SARIMA................................................................................................................ 7
2.1.FORMULACIÓN GENERAL MODELOS ARIMA ......................................................... 7
2.2.PASOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS ARIMA .................................. 9
PASO 1: Identificación de los términos del Modelo............................................................. 9
PASO 2: Estimación de los parámetros del Modelo. .......................................................... 12
PASO 3: Validación de Modelo. ......................................................................................... 17
PASO 4: Predicción. ........................................................................................................... 18
2.3.EJEMPLO DEMODELIZACIÓN ................................................................................... 19
PASO 1: Identificación del modelo..................................................................................... 20
PASO 2 y 3: Estimación de los parámetros y validación del modelo. ................................ 22
PASO 4: Predicción............................................................................................................ 28
3.MODELOS ARCH Y GARCH................................................................................................ 31
3.1.MODELO ARCH.............................................................................................................. 31
3.1.1.MODELO ARCH(1).................................................................................................. 32
3.1.2.MODELO ARCH(r)................................................................................................... 33
3.2.MODELO GARCH ........................................................................................................... 34
3.2.1.MODELO GARCH(1,1) ............................................................................................35
3.2.2.MODELO IGARCH .................................................................................................. 36
3.2.3.MODELO EGARCH ................................................................................................. 37
3.3.CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS......................................................................... 38
PASO 1: Identificación de los términosdel Modelo ........................................................... 38
PASO 2: Estimación de los parámetros del Modelo ........................................................... 38
PASO 3: Diagnosis.............................................................................................................. 40
3.4.EJEMPLO MODELO GARCH....................................................................................... 41
4.MODELOS SV ........................................................................................................................ 48
4.1.MODELO SV(1) ............................................................................................................... 48
5.CONTRASTES DE AUTOCORRELACIÓN......................................................................... 50
5.1.CONTRASTE DE DURBIN-WATSON (1951)............................................................... 50
5.2.CONTRASTE DE WALLIS (1972) ................................................................................. 54
5.3.CONTRASTE DE DURBIN (1970) ................................................................................. 54
5.4.CONTRASTE DE BREUSCH-GODFREY (1978)...