Análisis del comportamiento de series temporales: Libra Esterlina (GBP/CLP) Desde 05/2000 a 12/2011 (mensual)

Universidad Austral de Chile
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Instituto de Estadística

Econometría

Avance Informe N°2

Análisis del comportamiento de series temporales:
Libra Esterlina (GBP/CLP)
Desde 05/2000 a 12/2011 (mensual)

Lunes 19 de Diciembre, Valdivia

ÍNDICE

RESUMEN …………..………………………………………………………….……….…… 3
INTRODUCCIÓN………..……………………………………………………………..….… 4
LA IMPORTANCIA DE PRONOSTICAR LA LIBRA ESTERLINA:
- LOS DATOS …………………………………….………….………………. 5
- ANÁLISIS DEL ENTORNO ………………………………..……………… 5
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS SERIES DE TIEMPO ………………...……. 7
COMPORTAMIENTO DE LOS DATOS:
1. GRÁFICO DE VARIACIONES DIARIAS:

-

TENDENCIA ……………………………………………………….……….. 8
ESTACIONALIDAD …….………………………………………….………. 8
CICLICIDAD …………….………………………………………………….. 9
FACTOR ALEATORIO …….……………………………………………… 9
SERIEESTACIONARIA …………………………………………...…….. 10

2. GRÁFICO DE VARIACIONES DE PROMEDIO MENSUAL HISTÓRICAS:
-

TENDENCIA ………………………………………………..……….……..
ESTACIONALIDAD …….………………………………….……….…….
CICLICIDAD …………….……………………………………..…………..
FACTOR ALEATORIO …….…………………………………..…………
SERIE ESTACIONARIA ………………………………….………………

11
11
12
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CORRELOGRAMA …………….………………………………………………………….. 14
EL MODELO……….………………………………………………………………………. 16
CONCLUSIÓN ……………………………………………………………………………... 17
ANEXO ……………………………………………………………………………………… 18

RESUMEN
En el presente informe analizaremos las variaciones que tiene la moneda Inglesa Libra
Esterlina (GBP) con respecto al Peso Chileno (CLP) a través del tiempo.
Se presenta un análisis de las variables y comportamientos que influyen en la Libra Esterlina,
considerando lascondiciones económicas, expectativas, importancia, entre otras que afectan los
cambios de la moneda.
Además se verán las diferencias de dos tipos de series para la libra, una mensual, que
recopila información de los índices mensuales desde e l año 2000 hasta hoy, y otra diaria que
muestra las variaciones diarias que tiene la Libra Esterlina en los últimos seis meses.
Finalmente se exploran loscomponentes de las series de tiempo, con el fin de observar la
presencia de tendencias, ciclicidad, estacionalidad, aleatoriedad o si la serie es estacionaria.

INTRODUCCIÓN
La libra esterlina es la moneda que se utiliza en el Reino Unido, su abreviatura es GBP y su
nombre proviene del latín libra, el cual se refiere a la unidad de masa. Esta moneda fue una de las
primeras monedas en utilizarseen el planeta, debido a que en 1816 se adoptó el sistema que
consistía en el patrón de oro, lo que produjo que desde ese momento las transacciones
internacionales se hicieran en libras.
Nuestra motivación para elegir la moneda del Reino Unido se debe a la importancia que tiene
internacionalmente, siendo la cuarta moneda más cambiada en el mundo. Inglaterra sigue siendo
una gran potenciamundial con mercados muy importantes como la bolsa de metales d e Londres
(London Metal Exchange), donde aparece el Cobre, producto de exportación principal chileno. Es
interesante analizar también la correlación que puede tener con otras monedas importantes, como el
dólar americano (USD) o el Euro (EUR), estudiando c ómo afectan las distintas crisis económicas,
tanto americanas como europeas, enla libra esterlina. Este tipo de pronósticos de divisas inciden
directamente en los objetivos de nuestra carrera, donde son de suma importancia en la economía e
inversión de capital.
Otra razón importante que nos llevó a elegir este tema es la amplia información que se puede
obtener sin costo. Al ser una moneda importante, es necesario tener información pública al respecto.
Nos enfocaremos encómo cambian estas monedas en rela ción al peso chileno al largo plazo,
de forma mensual empezando del mes de mayo de 2000 hasta diciembre de 2011. También se
pronosticará al corto plazo el cambio que ha experimentado la libra esterlina con respecto al peso
chileno empezando el 22 de Junio de 2011 hasta el más actualizado...