ANÁLISIS

Análisis de estructura ARIMA de la serie PBI



Como apreciamos en la gráfica, la serie PBI no es estacionaria en media, por ello calculamos la serie primera diferencia, la cuál también muestrauna tendencia creciente y una varianza creciente a medida que avanzamos en el tiempo. Al calcular la segunda diferencia, esta serie muestra un comportamiento oscilante alrededor de cero pero lavarianza sigue siendo heterogénea. Por lo que calculamos la transformación logaritmo de PBI, esta serie, también, es no estacionaria en media, pero las series primera y segunda diferencia del lnPBIparecen tener un comportamiento estacionario en media y varianza.

Para comprobar nuestras apreciaciones en los gráficos obtenemos el correlograma y realizamos la prueba de raíz unitaria para las seriesPBI, dPBI (primera diferencia del PBI), lnPBI y dlnPBI (primera diferencia del lnPBI.

Correlograma de la serie PBI


La gráfica de las correlaciones simples y parciales parecen indicar unaestructura AR(1), pero la función de autocorrelación demora en decaer hacia cero, característica de las series no estacionarias. Al realizar la prueba de Dickey y Fuller esta nos indica que la serie PBIno es estacionaria y que tiene por lo menos una raíz unitaria. Resultados similares obtenemos para la serie lnPBI.


Prueba de Dickey y Fuller para la serie PBI
Null Hypothesis: PBI has a unitroot
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic 6.298794 1.0000
Test critical values: 1% level -3.4796565% level -2.883073
10% level -2.578331
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PBI)
Method: Least SquaresSample(adjusted): 1950:3 1983:4
Included observations: 134 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
PBI(-1) 0.015985 0.002538 6.298794 0.0000
D(PBI(-1)) 0.307452 0.085340...