Basilea III

Investiga en qué consiste Basilea III.
Basilea III es un nuevo estándar internacional que cambia la estructura y el enfoque de las versiones anteriores:
1 Coeficiente 4 Coeficientes
Prudencial Prudencial y Macroprudencial
Además de corregir el problema de incentivos generados por la mala calidad del capital.
En todo caso es una medida correctivay limita niveles de operación percibidos como riesgosos.
Definición de Capital
Hay un componente mínimo de acciones comunes (4.5%), con un capital básico de 6.0% y un mínimo de 8.0%.
Criterios de elegibilidad mas estrictos para instrumentos que se consideren como capital.
Deducciones del capital relacionadas con intangibles, impuestos diferidos e inversiones en acciones.
“Buffers”Buffer de conservación de capital de 2.5% compuesto por acciones comunes y limita la distribución de utilidades.
Buffer anti cíclico de hasta 2.5% que esta sujeto a criterios de la autoridad.
Apalancamiento
Requerimiento de que el capital básico sea el 3% de los activos totales de la institución.
Hay una definición clara de cómo se van a calcular los activos totales.

Adopción
En todos loscasos se dan períodos de transición largos.
Lo anterior es congruente con el hecho de que se esperan impactos importantes en la adopción. Algunos de estos no están entendidos.
Fortalecer la base de acciones comunes como fundamento del capital tendrá impactos importantes reduciendo la disponibilidad del mismo.
Es claro que se busca inducir un desendeudamiento que se dio en los países dondehubo crisis.
Entender lo anterior es muy importante porque los incentivos están en algunos temas a esperar, en otras a valorar que comportamiento quiero inducir y utilizar la “discreción nacional”
Explica por qué es diferente a los acuerdos que lo preceden.
 
Basilea 1. (1988) Debía fundamentarse la actividad bancaria como el capital regulatorio. Capital mínimo de la entidad bancaria 8% deltotal de los activos de riesgo.
Objetivo, fijar un límite para el valor de los créditos que puede conceder una entidad bancaria en función de su capital propio.
Basilea 2. (2004) Cálculo de los activos ponderados por riesgo permitía a las entidades bancarias aplicar calificaciones de riesgo
Colchón de conservación
Nuevo: Basilea III introduce un colchón de conservación de capital de 2.5% que sesuma al capital estructural Tier 1.
Cualquier banco que no cumpla con este amortiguador se enfrenta restricciones de supervisores en pagos como dividendos, recompras de acciones y bonos a ejecutivos.
El nuevo colchón tendrá que estar compuesto de acciones comunes. El colchón será introducido paulatinamente desde enero del 2016 y estará en vigor en enero del 2019.
Actual: En este momento no hayun colchón de conservación de capital.
Colchón de capital
Nuevo: Este nuevo colchón se establece entre el 0 y el 2.5% en acciones comunes u otro capital capaz de absorber pérdidas.
El objetivo del colchón es forzar a los bancos a tener un respaldo adicional cuando los supervisores vean un crédito excesivo en el sistema que amenace con generar morosidad.
Actual: No existe un estándar mundialsobre este tipo de respaldo.
Basilea 3. Se propone por la crisis económica y sugiere aumento del volumen de capital, modificar los criterios de cálculo y colchones de capital para los buenos tiempos, exige más capital y de más calidad, genera reservas para los años malos.
Describe su impacto en el mercado financiero mexicano.
Guillermo Babatz Torres, presidente de la Comisión Nacional Bancaria yde Valores (CNBV), dijo que México verá en 2011 los primeros resultados sobre los recientes acuerdos de capitalización del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria.
Babatz Torres refirió que los cambios de las reglas bancarias en México derivados del acuerdo internacional Basilea III no van a tener un impacto enorme en el sistema financiero del país, porque éste ya viene fuerte.
Recordó...