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Harry Markowitz
Harry Markowitz
Escuela de Economía de Chicago
Nacido
24 de agosto 1927 (85 edad) 
Chicago , Illinois , EE.UU.
Nacionalidad
Estados Unidos
Institución
Harry Markowitz CompanyRady School de Gestión en laUniversidad de California en San Diego Baruch College de la City University de Nueva York Corporación RANDComisión Cowles




Campo
Economía financiera
Alma máterUniversidad de Chicago ,(PhD)
Opuesto
John Burr Williams
Influencias
Milton Friedman 
Tjalling Koopmans 
Jacob Marschak 
Leonard salvaje
Contribuciones
Modern Portfolio Theory 
Eficiente / Markowitz Frontier
Sparse Matrix MétodosSIMSCRIPT

Premios
John von Neumann Theory Prize (1989) El Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel(1990)Información de IDEAS / RePEc
Harry Max Markowitz (nacido el 24 de agosto 1927) es un economista estadounidense y ganador del Premio de Teoría John von Neumann y elPremio Nobel de Ciencias Económicas .
Markowitz es profesor de finanzas en la Escuela de Rady de Gestión en la Universidad de California, San Diego (UCSD). Él es mejor conocido por su trabajo pionero en la teoría de cartera moderna , el estudio de losefectos de los activos de riesgo , retorno , correlación y diversificación de posibles rendimientos de la cartera de inversión.
Contenido
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1 autobiografía
2 Biografía
3 Investigación
4 Harry Markowitz Modelo
4.1 Introducción
4.2 Determinación del conjunto eficiente
4.3 Selección de la mejor cartera
4.4 deméritos del Modelo HM
5 Lectura adicional
6 Selección depublicaciones
7 Véase también
8 Referencias
9 Enlaces externos
Autobiografía [ edit ]
"Autobiografía de Harry M. Marchoviz, El Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel 1990" se puede ver en el sitio web oficial de la Fundación Nobel. [ 1 ]
Biografía [ editar ]
Harry Markowitz, nació el 24 de agosto de 1927 en Chicago, a Morris y Mildred Markowitz, una parejajudía. [ 1 ] Durante la escuela secundaria, Markowitz desarrolló un interés en la física y la filosofía, en particular las ideas de David Hume , un interés, continuó a seguir durante sus años de estudiante en la Universidad de Chicago . Después de recibir su licenciatura, Markowitz decidió continuar sus estudios en la Universidad de Chicago, la elección de la especialización en economía. Allí tuvo laoportunidad de estudiar con los economistas importantes, como Milton Friedman , Tjalling Koopmans , Jacob Marschak y Leonard salvaje . Cuando todavía era estudiante, fue invitado a convertirse en miembro de la Comisión Cowles para la Investigación en Economía , que estaba en Chicago en ese momento.
Markowitz optó por aplicar las matemáticas al análisis del mercado de valores como tema de sutesis. Marschak Jacob, quien fue el director de tesis, le animó a seguir el tema, señalando que había sido también un interés favorita de Alfred Cowles , el fundador de la Comisión Cowles. Durante la investigación de la comprensión actual de entonces de precios de las acciones, que en ese momento consistía en el valor actual modelo de John Burr Williams , Markowitz dio cuenta de que la teoría carece de unanálisis del impacto del riesgo. Esta idea llevó a la elaboración de su teoría fundamental de la cartera de asignación en condiciones de incertidumbre, publicado en 1952 por el Journal of Finance . [ 2 ]
En 1952, Harry Markowitz fue a trabajar para la Corporación RAND , donde conoció a George Dantzig . Con la ayuda de Dantzig, Markowitz continuó la investigación de optimización de las técnicas,desarrollando aún más el algoritmo de la línea crítica para la identificación de los portafolios óptimos media-varianza, basándose en lo que más tarde fue nombrada la frontera Markowitz. En 1955, recibió un doctorado de la Universidad de Chicago, con una tesis sobre la teoría de la cartera. El tema era tan nuevo que, si bien Markowitz estaba defendiendo su tesis, Milton Friedman argumentó su...