Cambio estructural
Páginas: 2 (407 palabras)
Publicado: 21 de marzo de 2012
CAMBIO ESTRUCTURAL
* ¿Qué es?
El contraste de cambio estructural es una de las aplicaciones de las variables ficticias.
Se habla de cambio estructural o ruptura estructural cuando losparámetros de la ecuación de regresión difieren en las distintas submuestras.
Causas del cambio estructural:
La posibilidad de un cambio estructural en la estimación de modelos econométricos condatos de series temporales debe tenerse en cuenta cuando en la muestra acontecen sucesos tales como:
* la existencia de periodos de paz y de guerra
* cambios de metodología en la elaboraciónde los datos (el paso del SCN-1968 y SEC-1979 al SCN-1993 y SEC-95 en las cuentas nacionales)
* cambios políticos (dictadura-democracia)
* cambios legislativos, etc.
En el caso de datos desección cruzada o corte transversal, un ejemplo de cambio estructural es la discriminación sexual en el salario.
* ¿Cómo se detecta?
1) Gráficamente: Cuando la variable no logra alcanzarla tendencia real
2) Test de Chow:
* Se tiene que conocer a priori el punto donde se produce el cambio estructural
* Se divide la muestra en dos partes: una con “T₁” primerasobservaciones y otra con las “T₂” ultimas observaciones
* Dadas T observaciones (T = T₁ + T₂), si en T₁+1 ha existido un cambio estructural tendremos dos estructuras diferentes:
* Paraprimeras T₁ observaciones y1 = X1 β1 + e1
* Para las T₂ últimas y2 = X2 β2 + e2
* Agrupamos las dos ecuaciones en una sola escribiendo y = Xβ + e, o (modelo con 2K parámetrosindividuales)
De este modo la hipótesis de estabilidad estructural:
H₀:{β1 = β2} vs. H₁:{β1≠β2} puede ser contrastada mediante un test de restricciones lineales
(K restricciones sobre el modelo conjunto)Hipótesis a contrastar: H₀:{β1 = β2} vs. H₁:{β1≠β2}
Estadístico de prueba:
Donde:
SRCR: suma residual de la estimación MCO (Método Mínimos Cuadrados Ordinarios) del modelo restringido (una...
* ¿Qué es?
El contraste de cambio estructural es una de las aplicaciones de las variables ficticias.
Se habla de cambio estructural o ruptura estructural cuando losparámetros de la ecuación de regresión difieren en las distintas submuestras.
Causas del cambio estructural:
La posibilidad de un cambio estructural en la estimación de modelos econométricos condatos de series temporales debe tenerse en cuenta cuando en la muestra acontecen sucesos tales como:
* la existencia de periodos de paz y de guerra
* cambios de metodología en la elaboraciónde los datos (el paso del SCN-1968 y SEC-1979 al SCN-1993 y SEC-95 en las cuentas nacionales)
* cambios políticos (dictadura-democracia)
* cambios legislativos, etc.
En el caso de datos desección cruzada o corte transversal, un ejemplo de cambio estructural es la discriminación sexual en el salario.
* ¿Cómo se detecta?
1) Gráficamente: Cuando la variable no logra alcanzarla tendencia real
2) Test de Chow:
* Se tiene que conocer a priori el punto donde se produce el cambio estructural
* Se divide la muestra en dos partes: una con “T₁” primerasobservaciones y otra con las “T₂” ultimas observaciones
* Dadas T observaciones (T = T₁ + T₂), si en T₁+1 ha existido un cambio estructural tendremos dos estructuras diferentes:
* Paraprimeras T₁ observaciones y1 = X1 β1 + e1
* Para las T₂ últimas y2 = X2 β2 + e2
* Agrupamos las dos ecuaciones en una sola escribiendo y = Xβ + e, o (modelo con 2K parámetrosindividuales)
De este modo la hipótesis de estabilidad estructural:
H₀:{β1 = β2} vs. H₁:{β1≠β2} puede ser contrastada mediante un test de restricciones lineales
(K restricciones sobre el modelo conjunto)Hipótesis a contrastar: H₀:{β1 = β2} vs. H₁:{β1≠β2}
Estadístico de prueba:
Donde:
SRCR: suma residual de la estimación MCO (Método Mínimos Cuadrados Ordinarios) del modelo restringido (una...
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