Dual
Teoría dual e interpretación económica
Asociado a todo problema de P.L, existe otro problema lineal llamado dual. Por tanto al problema original se le llama primal.
10-1
10-2
TEORÍA DE DUALIDAD
El análisis de sensibilidad se enriquece cuando se estudia el problema dual, dado que la solución del dual corresponde a los precios sombra de las restricciones del primal.Max Z =Σ cj xj
j=1
n
Min y0 =Σ bi yi
i=1
m
Σ aij xj j=1
s.a n
≤
bi
para i = 1,2,....,m
Σ aijyi i=1
s.a m
≥ cj
para j = 1,2,....,n
xj ≥ 0 para j= 1, ...,n
10-3
yi ≥ 0 para i= 1, ...m
10-4
En notación matricial
Veamos como ejemplo el caso de la Wyndor.
Max Z = 3x 1 + 5x2 S.a x1 + 0 x 2 ≤ 4 0 x 1 + 2 x 2 ≤ 12 3 x 1 + 2 x 2 ≤ 18 x 1 , x 2≥ 0
10-5Max Z = c x
S. a
Min y 0 = y b
S. a
Min y 0 = 4y1 + 12y 2+ 18y 3 S.a 1 y 1 + 0 y 2 + 3 y3 ≥ 3 0 y 1 + 2 y2 + 2 y3 ≥ 5 y1 , y2 , y3≥ 0
10-6
A x ≤ b x ≥ 0
y A ≥c y ≥ 0
1
Ahora en forma matricial. Max Z = 3 5 S.a
1 0 3 0 2 2 x1 x2 x1 ≤ x2 0 y1 y2 y3 ≥ 4 12 18 x1 x2
Para hallar la correspondencia entre problemas se utiliza la tabla primal-dual.
ambos
12 18
m
Miny0 = y 1 y 2 y 3 4 S.a
y1 y2 y3 1 0 3 0 2 2 0
de
Problema Primal
Coeficiente de
a
o db u l a el
y1 y2
Coeficiente
x1 a 11 a 21
x2 a 12 a 22
a 2n ≤ b2
≥ 3 5
ym
a m1
≤
a m2
≤
a mn ≤ bm
≤
0
0
10-7
L a d derecho
≥ 0
c1
c2
cn
10-8
Se puede observar el problema primal por filas, es decir verticalmente. Horizontalmente, esto es porcolumnas se observa el problema dual
Fundamentalmente.
m
a
Problema Primal x1 1 0 3
≤
y1
Coeficiente
x2 0 2 2
≤
Coeficientes F . O
Coeficiente de
Un Problema
Restricción i Función objetivo
de
Otro problema
Variable i Lados derechos
Lado derecho
e
≤ 4 ≤ 12 ≤ 18
a u d ol b
l
y2 y3
o d a L d e r e c h o
P
r
3
5
10-9Coeficientes F.O minimizar
10-10 10-12
xn a 1n ≤ b 1
Lado derecho
de
Obtencion de cualquier tabla a partir de la tabla simplex inicial
Origen del problema dual.
1 0
cB B-1 B-1
1 0
-c A
0 I
0 = b
1 0
cB B-1 A - c cB B-1 B-1 A B-1
cB B-1 b B-1 b
10-11
P
r
Si hacemos: y = cB B-1 = (y1,y 2,.. y m) y0 = cB B-1 b = y b =Σ biyi z= cB B-1 A = yA = (z1,z 2 ,.. z n)donde z j = Σ aijyi donde c B son los coeficientes de las variables
basicas en la funcion objetivo y B son los vectores columna en (A,I) de esas mismas variables.
o
de
la
2
Renglón (o) tabla simplex
Iter V.B Ec # Z
Cualquiera
La condición de optimalidad dice que:
x n x n+1
zn-cn y1
Coeficiente de
x1
x2
x n+m
ym
L.D y0
Z
0 1 z1 -c1 z2 -c2
zj - cj ≥0 yi≥ 0 para j = 1,...,n i = 1,....,m
En términos de esta notación, el método simplex trata de buscar un conjunto de variables básicas y la solución B.F correspondiente, tal que todos los coeficientes en el renglón (0) sean no negativos
10-13
10-14
Iter
Problema primal
Problema dual
Renglón (0) 0 1 2
[-3 -5 [-3 0 0 0 0
y 1 y 2 y 3 z1 -c1 z2 -c2
0] 0 0
5/2 3/2
0 0 1-3 -3 0
-5 0 0
0 30 36
0 5/2 0 30 ] 0 0 3/2 1 36 ] 0
[0 0
Cuando se está resolviendo el problema primal, el problema dual es no factible. Sólo se vuele factible cuando se halla la solución óptima.
Veamos algunas propiedades entre el primal y el dual
10-16
Donde z1-c1 = y 1 + 3y3 - 3 z2-c2 = 2y2 + 2y 3 - 5
Valores de las variables de exceso para el problema dual
10-151.Propiedad de dualidad débil.
c x≤ y b
2.Propiedad de dualidad fuerte.
Cualquier solución factible en el primal tiene un valor menor o igual que una solución factible en el dual
x1 x2
c x * = y* b
=
3 3 1 1 2
Z = c x = 24 y0 = y b = 52
y1 y2 y3 =
En el óptimo ambas soluciones son iguales.
Siempre se cumple porque el valor máximo factible de Z es igual al valor mínimo...
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