Econometria Examen

Revisar evaluación: Test 8 de Econometría
Instrucciones | A continuación encontrará una serie de preguntas de selección múltiple diseñadas como un complemento en su proceso de preparación para el examen ECAES y PREPARATORIOS. Seleccione la opción que usted considere correcta. |
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  Pregunta 1 | 1 de 1 puntos   |
| Con base en elTeorema de Gauss Markov, se postula que el estimador lineal de mínimos cuadrados ordinarios es:  | | | |
| Respuesta seleccionada: |    Insesgado y eficiente  |
Respuesta correcta: |    Insesgado y eficiente  |
Comentario: | Muy bien! |
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  Pregunta 2 | 1 de 1 puntos   |
| Si Y depende positivamente de X1 y X2, X2 está positivamente correlacionada con X1, y X2 se dejafuera del modelo de regresión, el coeficiente de la variable incluida X1 será:  | | | |
| Respuesta seleccionada: |    Sesgado hacia arriba (sobreestimado)  |
Respuesta correcta: |    Sesgado hacia arriba (sobreestimado)  |
Comentario: | Muy bien! |
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  Pregunta 3 | 0 de 1 puntos   |
| Considere el siguiente función de producción: Lnŷ = 9.5 + 0.57LnKi + 0.27LnLi(1.01) (1.95) R2=0.70n=185En donde: LnQi: Logaritmo de la producción.LnKi: Logaritmo del capital.LnLi: Logaritmo del trabajo.R2: Coeficiente de determinación.Estadístico t en paréntesis. De acuerdo a los resultados del modelo anterior puede afirmarse que con un nivel de significancia del 5%:  | | | |
| Respuesta seleccionada: |    Únicamente el trabajo afecta ala producción.  |
Respuesta correcta: |    Ni el capital ni el trabajo afectan a la producción. |
Comentario: | Debe revisar el Análisis de las Regresiones Múltiples: inferencia. |
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  Pregunta 4 | 0 de 1 puntos   |
| Sea yt = c + t la ecuación de regresión de yt contra una constante c y el término de error t, donde el valor esperado del error es , esto es Et = . Sea ĉel estimador de mínimos cuadrados ordinarios de c. El valor esperado de será igual a   | | | |
| Respuesta seleccionada: |    c - |
Respuesta correcta: |    c +   |
Comentario: | Debe revisar valores esperados y varianzas de los estimadores MCO. |
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  Pregunta 5 | 1 de 1 puntos   |
| Usted sabe que en una tómbola hay 333 balotas blancas y 667 negras. Elexperimento consiste en sacar 50 balotas secuencialmente. Su tarea es predecir el color de cada balota antes de que salga. La predicción óptima será  | | | |
| Respuesta seleccionada: |    siempre predecir negra   |
Respuesta correcta: |    siempre predecir negra   |
Comentario: | Muy bien! |
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  Pregunta 6 | 1 de 1 puntos   |
| Considere el siguiente modelo de regresiónmúltiple:Yt = 4.2 + 2.3 X1t + 8.8X2t (0.012) (0.195) R2=0.86 R2: Coeficiente de determinación.Valor de la probabilidad en paréntesis (p-value). De a cuerdo con los resultados del modelo anterior puede afirmarse que: | | | |
| Respuesta seleccionada: |    La variable X1 es significativa en el modelo con un nivel de confianza del 95%. |
Respuesta correcta: |    La variable X1es significativa en el modelo con un nivel de confianza del 95%. |
Comentario: | Muy bien! |
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  Pregunta 7 | 1 de 1 puntos   |
| Sea yt = c + t la ecuación de regresión de yt contra una constante c. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios de c será igual  | | | |
| Respuesta seleccionada: |    al valor esperado de yt   |
Respuesta correcta: |    al valoresperado de yt   |
Comentario: | Muy bien! |
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  Pregunta 8 | 1 de 1 puntos   |
| En el modelo de regresión lineal general, el incumplimiento del supuesto de homoscedasticidad en el término de perturbación conduce a la estimación del modelo a través de:  | | | |
| Respuesta seleccionada: |    Mínimos cuadrados generalizados ponderados |
Respuesta correcta: |   ...