Econometria
CONTROL N° 6 – ECONOMETRÍA
Instrucciones:
1. No hay preguntas de ningún tipo.
2. Use sólo está hoja para responder.
3. Tiempo: 8 minutos.Pregunta 1: [6 pts.] Señale tres problemas de usar el R2 como medida de bondad de ajuste.
Respuesta:
Un buen ajuste dentro de la muestra no garantiza una buena capacidad de predicción fuerade
muestra.
Sólo se pueden comparar R2 cuando la variable dependiente es la misma.
El R2 no puede disminuir a medida que se agregan más variables, por lo que se corre el riesgo deincluir variables irrelevantes en el modelo, o incluir demasiadas variables.
Pregunta 2: Considere la regresión dada por
=
+
+
+
Así mismo, la base de datos cuenta coninformación sobre las variables
y .
a) [3 pts.] Usando las fórmulas correspondientes, señale qué efectos tiene en la estimación de los
parámetros, de la varianza del error, y de la varianza de losparámetros, el hecho de que
sea una
variable irrelevante en el modelo.
Respuesta:
No hay sesgo en los parámetros.
La varianza del error está sobreestimada (es mayor a la real) (aunquealguien podría poner que sólo
levemente).
La varianza de los parámetros está sobreestimada.
b) [3 pts.] Usando las fórmulas correspondientes, señale qué efectos tiene en la estimaciónde los
parámetros, de la varianza del error, y de la varianza de los parámetros, el hecho de que
sea una
variable relevante omitida en el modelo.
Respuesta:
Los parámetros estánsesgados.
La varianza del error está sobre o subestimada, dependiendo si el efecto de la variable omitida en la
SCR es mayor o menor que el efecto en k.
La varianza de los parámetros estásobre o subestimada, dependiendo si el efecto de la variable
omitida en la varianza del error es mayor o menor que el efecto en el factor inflacionario de la varianza
(o en el ).
1
Regístrate para leer el documento completo.