Econometria

Para realizar nuestro análisis se seleccionó una cartera compuesta de 5 acciones de las empresas Copec, Falabella, Cap, Enersis y Entel.
Las acciones tienen una rentabilidad entre 20% y 46%, dentrode las cuales podemos mencionar que las acciones de Copec y Enersis presentan porcentajes de un 21% y 20% respectivamente, estos se encuentran por debajo de la rentabilidad del Mercado, la cualalcanzó un 22%, por ende lo más probable es que se genere una actitud renuente frente a la inversión de estas acciones, ya que presentan menor rentabilidad esperada, y a su vez un alto riesgo de acuerdo aanálisis de Beta entregado más adelante.
Además, el análisis realizado demuestra que la empresa Entel alcanza un porcentaje de rentabilidad anual de un 24% lo cual se encuentra por sobre el porcentajede rentabilidad entregada por el mercado de un 22%, en consecuencia podemos mencionar que existe mayor rentabilidad esperada por parte de los inversionistas en comparación a lo entregado por elmercado y a su vez el riesgo de inversión es igual al riesgo del mercado, por ende resulta atractivo invertir para aquellos inversionistas proclives al riesgo.
Matriz de Correlación
EMPRESAS | COPEC |FALABELLA | CAP | ENERSIS | ENTEL |
COPEC | 100% |   |   |   |   |
FALABELLA | 46% | 100% |   |   |   |
CAP | 35% | 43% | 100% |   |   |
ENERSIS | 42% | 45% | 37% | 100% |   |
ENTEL | 38% |47% | 43% | 42% | 100% |

De acuerdo al análisis realizado podemos concluir que las correlaciones más altas fluctúan entre un 43% y un 47%, para un parámetro establecido entre -1 <= corr <= 1,podemos concluir que invertir en Entel o Falabella es riesgoso, ya que no se esta diversificando.

Matriz de covarianzas
Con los resultados presentados anteriormente, obtuvimos la siguiente Matrizque se presenta a continuación, la cual nos entrega la covarianza y varianza de nuestras acciones.
EMPRESAS | COPEC | FALABELLA | CAP | ENERSIS | ENTEL |
COPEC | 0,00026 |   |   |   |   |...