Econometria
Facultad de Cs. Económicas y Empresariales
Econometría
Autocorrelación
Integrantes:
Liber Araya
Enzo Bobadilla
Valeria Cornejo
Andrés Cortes
Diego Díaz
Cristóbal Leyton
Marco Lillo
Freddy Reinozo
Nicole Romero
Braulio Sánchez
Roberto Vásquez
Profesora
Verónica Escobar O.
Econometría
Miércoles, 22 de Junio de 2011
Tabla de Contenido
Introducción......................................................................................................................................... 4
Conceptos Básicos Introductorios ....................................................................................................... 5
Regresión Lineal.............................................................................................................................. 5
Varianza ........................................................................................................................................... 5
Propiedades de la varianza.......................................................................................................... 6
Covarianza y Coeficiente de Correlación........................................................................................ 6
Autocorrelación.................................................................................................................................... 7
Donde se puede encontrar un caso de autocorrelación ..................................................................... 8
Series de Tiempo............................................................................................................................. 8
Componentes de una serie de tiempo ............................................................................................. 8
1-
La tendencia secular o regular: ........................................................................................... 8
2-
Variación Estacional:........................................................................................................... 9
3-
Variación Cíclica .................................................................................................................. 9
4-
Variación Aleatoria .............................................................................................................. 9
Efectos de la autocorrelación............................................................................................................ 10
Causas de la Autocorrelación ........................................................................................................... 10
Inercia ............................................................................................................................................ 10
Sesgode especificación: ............................................................................................................... 10
Por variables excluidas o la forma funcional es incorrecta. ....................................................... 10
Especificación errónea en la parte determinista del modelo (autocorrelación espuria): ............... 11
Rezagos o Trabajo con modelosdinámicos:................................................................................. 11
Manipulación de datos ................................................................................................................... 11
Transformación de datos ............................................................................................................... 12
Métodos Para La IdentificaciónDe La Autocorrelación .................................................................... 12
Método Gráfico .............................................................................................................................. 13
Gráfico Temporal: ...................................................................................................................... 13
Gráfico de...
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