ECONOMETRIA

ECONOMETRÍA – 2º GADE
Prof.: Begoña Álvarez García (despacho 337)

Práctica 5: Autocorrelación
En esta práctica vamos a tratar de medir la relación entre la tasa de paro y la tasa de
crecimientode la economía para España. Los datos del fichero paro_pib.shd han sido
obtenidos de Eurostat y contiene tres variables: año (year), tasa de paro (tasaparo) y
tasa de variación del PIB real(varpib). El periodo considerado es 1990-2011.
1. Representar en un mismo gráfico de líneas la evolución de la tasa de paro y
de la tasa de crecimiento del PIB (ambas en el eje Y) durante este periodo
(eltiempo en el eje x). ¿Qué observas cuando comparas la evolución de
una y otra variable? Además del periodo actual, señala en el gráfico otro
periodo de crisis económica en España.
2. Estima porMCO el siguiente modelo de regresión
tasaparot = β0 + β1 varpibt + νt

t=1990,…, 2011

3. Interpreta los parámetros estimados.
4. ¿Podemos afirmar que la tasa de crecimiento de la economíaespañola es
estadísticamente significativa como factor explicativo de la tasa de paro?
5. Cuantifica la capacidad explicativa del modelo o bondad de ajuste
6. Calcula los residuos del modelo anterior yrepresenta gráficamente su
evolución en el tiempo. Indicar si se observan indicios de autocorrelación y
por qué.
7. Dibujar el grafico de residuos respecto a residuos retardados. ¿Cómo es el
efectodel pasado si existe?
Recordad que para hacer este gráfico debéis seleccionar la muestra
excluyendo la primera observación
8. Escribe qué la fórmula que define la estructura del término de error(νt)
del modelo si existe autocorrelación de orden 1.
9. Contrastar formalmente la existencia de autocorrelación de orden 1 en el
modelo mediante el test de Von Neuman y el de rachas. En ambos casos,escribe la hipótesis nula y la alternativa. Comenta el resultado, en concreto,
¿qué efecto tiene sobre las propiedades de los estimadores del modelo de
regresión?
Si estáis utilizando comandos,...