econometria

 

Ejercicio 1 Econometría – pág. 4

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas
ECONOMETRÍA - 2013/2014

Ejercicio 1: Estimación del modelo de regresión lineal múltiple
Errores máscomunes...

1) (1,5 PUNTOS) Escribe el modelo estimado que explica la tasa de delincuencia en
función de las otras variables indicadas.

 DEL  564,96  19,60·COLE  ...  0,80·X  La respuestacorrecta es:
ˆ
DEL  564,96  19,60·COLE  ...  0,80·X

o bien:

DEL  564,96  19,60·COLE  ...  0,80·X  e



DEL  564,96  19,60·COLE  ...  0,80·X    La respuesta correctaes:
DEL  564,96  19,60·COLE  ...  0,80·X  e
No es lo mismo el residuo “e” que la perturbación “ε” del modelo.

 DEL  564,96  19,60·COLE  ...  0,80·X  e i  O todas las variables llevansubíndices o
no debe llevarlo ninguna, puesto que no se debe mezclar las observaciones (el
primer caso) con el vector de variables (el segundo).

 DEL  564,96  19,60  ...  0,80  e

La

DEL  564,96  19,60·COLE  ...  0,80·X  e ,
aleatorias que son regresores del modelo.

respuesta
incluyendo

correcta
las

es:

variables

2) (2 PUNTOS) Analiza lasignificatividad conjunta del modelo, indicando la hipótesis
nula, cómo se define el estadístico de contraste y a qué conclusión se llega.

 H0: C = COLE = GP1 = … = X = 0  La respuesta correcta es: H0: β1 =β2 =… β10 = 0
Los contrastes de hipótesis se realizan para los parámetros, no para las variables.

 H0: β0 = β1 =… β10 = 0  La respuesta correcta es: H0: β1 = … β10 = 0
En la hipótesis nula delcontraste de significatividad conjunta no interviene el término
constante del modelo.

 

 

Ejercicio 1 Econometría – pág. 5

 H0: β1 = β2 =… β10  La respuesta correcta es: H0: β1 = β2 =…β10 = 0
La hipótesis nula del contraste de significatividad conjunta es que todos los parámetros son
nulos, no iguales.

 HA: β1 = β2 =… β10

0  La respuesta correcta es: HA: Algún βi

0...