Econometria












Índice
1.1 Introducción……………………………………………………………………………….……………………….………………………3
1.2 Especificación del modelo…………………………………………………………………………………………………………..3
2. Fase I.- Estimación del modelo econométrico…………………………….…………………………………………………..4
1.
2.
2.1. Determinación de la validez de los parámetros………………………………………………..…………………….4
2.2. Contrastes de significatividad individualdel modelo…………………………………..………………………….6
2.3. Contrastes de significatividad conjunta del modelo…………………………………………….………………….7
2.4. Determinación de la importancia relativa de cada variable…………………………………….………………7

3. Fase II.- Proceso de perfeccionamiento del modelo: contraste de hipótesis estructurales……..……8

3.1 Análisis de bondad a priori: …………………………………………………………………………………………………..83.1.1. Análisis de cambios de tendencia……………………………………………………………………………………9
3.1.2. Ratios básicos del error……………………………………………………….…………………………………………..9
3.1.3. Diagrama de predicción-realización………………………………………………………………………………10

3.2. Contraste de hipótesis estructurales: …………………………………………………………………………………12
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1. Muestrapequeña…………………………………………………………………………………………………………..12
3.2.2. Forma funcional incorrecta……………………………………………………………………………………………12
3.2.3. Omisión de variables relevantes…………………………………………………………………………………….14
3.2.4. Inclusión de variables irrelevantes…………………………………………………………………………………15
3.2.5. Multicolinealidad……………………………………………………………………………………………………………15
3.3. Cambio estructural y su corrección……….…….……………………….…………………………………………….16
4.
3.3.1. Coeficientes recursivos…………………………………..………………………….………………………………….17
3.3.2. Test depredicción a N periodo.……………………………..………………………………………………………18
3.3.3. Test de predicción a un solo periodo……………………………………………………………………………..18
3.3.4. Errores recursivos…………………………………………………………….……………………………………………19
3.3.5. Test de Chow…………………………………………………………………..…………………………………………….19
3.3.6. Corrección cambio de estructura……………………………………..……………………………………………21

4. Fase III.- Hipótesis sobre el comportamiento dela perturbación…………………………………………………23

4.1. Contraste de No Normalidad……………………………………………………………………………………………..23
4.1.1. Test de Jarque-Bera…………….…………………………………………………..……………………………………23

4.2. Contraste de Media No Nula……………………………………………………..……………………………………….24

4.3. Contraste de Heterocedastidad……………………………………………….…………………………………………24
4.3.1. Gráfico de erroresheterocedastidad………..………………………….…………………….………………….24
4.3.2. Contrastes de White ……………………………………………………..………………………………………………25
4.3.2.1. Contraste de White (Cross term)………………………………………………………………………….25
4.3.2.2. Contraste de White (No Cross term)…………………………………………………………………….26

4.4.Contraste de Autocorrelación…………………………………………………………………………………………………27
4.4.1. Gráfico de correlación………….………………………………………………………………………………………….27
4.4.2. Test de Durbin-Watson…………………………………………………………………………………………………..27
4.4.3. Correlograma…………………………………………………………………………………………………………………..28
4.4.4. Contraste de Breusch-Godfrey………………………………………………………………………………………….29
4.4.5. Corrección de la autocorrelación………………………………………………………………………………………30
5. Conclusiones…………………………………………………………………………………………………………………………………30


1.1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo, tratamos de explicar el comportamiento de la variableDióxido de Carbono (CO2) en España constituyendo está la variable endógena de nuestro modelo a explicar.
Para hacer posible su explicación, nos hemos apoyado en una serie de variables exógenas como son: el consumo de combustible fósil, la población total, concentración de la población urbana en porcentajes, y el producto interior bruto, todo ello en datos referidos a España.
Los datos históricos acercade estas variables exógenas han sido obtenidos fundamentalmente del World Bank national accounts, www.esd.ornl.gov/, www.iea.org/stats/index.asp
El período de estudio abarca desde el año 1961 al 2012. En el desarrollo del...