Econometria

Procedemos a realizar la regresión, en este caso:
a) Valoragregado c trabajo capital
b) Trabajo c capital (existe evidencia de multicol)
c) Tamaño de(x´x), número de condición. Es la medida más recomendada puesto que nos da una medida del grado de multicol, entre las unidades.
Primero debemos obtener los valorespropios de la matriz (x´x)n que es la matriz normalizada de (x´x). esto quiere decir (x´x)n = s(x´x)s
S: matriz diagonal cuyos elementos son los elementos dela diagonal principal de (x´x) elevada a la (-1/2).

Vectores propios:
0.0162405570738269
0.364534822995293
2.61922461993088

NC: número de condición
NC= (VP máx /VP mín)^(1/2) = 12.6994792
NC > 25 Problemático, multicol
NC<25 no multicol

HETEROSCEDASTICIDAD

PRUEBA DE GOLDFELD – QUANDTY=-8.94+0.57 X R^2 = 0.99
SCR1=1.69
Y=24.49+0.80 X R^2 = 0.97
SCR2=39.51
* Fc =(SCR2/GL)/(SCR1/GL)= 39.51/1.69=23.38
ESCRIBIR EN LALINEA DE COMANDOS:
=@FDIST(23.38,8,8)
=8.967279-05
COMO 8.967279-05 ES MENOR QUE 0.05 ENTOCES LA HIPOTEIS NULA Ho. SE RECHAZALUEGO SE CONCLUYE QUE EXISTE HETEROSCEDASTICIDAD AL 95% DE CONFIANZA

PRUEBA DE BREUSCH – PAGAN

Se regresióna la función como si no se sospechara quesufre de heteroscedasticidad, luego trabajamos con los residuos.
View – descriptive statistics – stats table
Y buscamos.
Skewness |  0.291903 |
σ^20.085207361

SCRs =
SCRs/2= 98527.89456
=@FDIST(98527.89456,1)
= 0
COMO 0 (PV) ES MENOR QUE 0.05 .LUEGO Ho SE RECHAZA. ENTOCES EXISTE HETEROSCEDASTICIDAD