Econometria

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M. Hashem Pesaran. 1987. Econometría. Artículo publicado en John Eatwell, Murray Milgate y Peter Newman; editores. 1987. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. Londres: Macmillan: Tomo II, páginas 8-22. Traducción del Dr. Rafael Núñez Zúñiga, Facultad de Economía, UNAM, 2007.

Índice

1. ¿Qué es la econometría?, 1
2. Primeros intentos de investigación cuantitativa en economía, 13. El nacimiento de la econometría, 3
4. Avances tempranos en los métodos econométricos, 5
5. Consolidación y desarrollos ulteriores, 6
6. Desarrollos recientes, 8
7.1 Expectativas racionales y la crítica de Lucas, 9
7.2 Macroeconometría ateórica, 10
7.3 Microeconometría, 10
7.4 Evaluación de modelos, 11
7. Resultados y perspectivas, 13
Referenciasbibliográficas, 14

1. ¿QUÉ ES LA ECONOMETRÍA?

La econometría es una rama de la economía, rama que está sufriendo un proceso de crecimiento acelerado y que, en términos amplios, tiene por objetivo proporcionar contenido práctico a las relaciones económicas, políticas y sociales. La palabra “econome-tría” parece haber sido usada por primera vez por Pavel Ciompa en 1910, aunque fue RagnarFrisch, uno de los fundadores de la Sociedad Econométrica, quien acuñó el término y lo estableció como símbolo de una materia en el sentido en el que se emplea hoy (véase Frisch, 1939: 95). La econometría se puede definir de manera general como “la aplicación de los métodos matemáticos y estadísticos al análisis de los datos económicos”, políticos y sociales o, de forma más precisa, como lo señalaronSamuelson, Koopmans y Stone (1954): “... Como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos (, políticos y sociales) reales, basado en el desarrollo concurrente de la teoría y de la observación, relacionadas mediante métodos de inferencia adecuados” (op. cit.: 142). Otras descripciones similares de lo que implica la econometría se hallan en los prefacios o en las introducciones de la mayoría delos textos de econometría. Malinvaud (1966), por ejemplo, interpreta a la econometría en términos amplios para incluir en ella “toda aplicación de los métodos matemáticos o estadísticos al estudio de fenómenos económicos”(, políticos y sociales). Christ (1966) considera que el objetivo de la econometría es “la producción de afirmaciones económicas cuantitativas que expliquen el comportamiento devariables que ya hemos visto o que predigan (es decir, pronostiquen) el comportamiento que no hemos visto, o ambas cosas”. Chow (1983), en un libro más reciente, define sucintamente a la econometría “como el arte y la ciencia de usar métodos estadísticos para la medición de relaciones económicas” (, políticas y sociales).
Al enfatizar los aspectos cuantitativos de los problemas económicos (,políticos y sociales), la econometría llama a una “unificación” de la medición y de la teoría en las disciplinas sociales. La teoría sin medición, siendo básicamente una rama de la lógica, sólo puede tener relevancia limitada para el análisis de los problemas económicos reales. Mientras que la medición sin teoría, al estar desposeída de un marco de referencia necesario para la interpretación de lasobservaciones estadísticas, no es probable que produzca una explicación satisfactoria del modo en que las fuerzas económicas (, políticas y sociales) interactúan entre sí. Ni la “teoría” ni la “medición”, por cuenta propia, resultan suficientes para avanzar nuestra comprensión de los fenómenos económicos(, políticos y sociales). Frisch estaba completamente consciente de la importancia de talunificación para el desarrollo a futuro de la disciplina económica completa y es el reconocimiento de este hecho lo que está en el corazón de la econometría. Esta perspectiva de la econometría se expone del modo más elocuente en Frisch (1933A) en su comentario editorial y vale la pena citarlo en su totalidad: “... la econometría de ningún modo es lo mismo que la estadística económica. Tampoco resulta...
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