Ensayo Banpais

ENSAYO # 2: LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN MÉXICO: UNA PROPUESTA
(Francisco Javier Vega Rodríguez, José Luis Jasso Ramírez, Horacio Sánchez, Salvador Vega Rodríguez, Gabriel Becerril Parreñol)

ABSTRACT

El objetivo principal de este trabajo es examinar los nuevos desafíos, que a partir de la reciente crisis financiera mundial, quese inició con la crisis del mercado de hipotecas subprime de Estados Unidos en el 2007, se presentan a la administración de los riesgos en el sector financiero, en su doble aspecto de supervisión y regulación por un lado, y de intermediación y operación por otro lado. Para ello, se considera como un valioso instrumento de investigación el estudio de las lecciones históricas. Lo anterior es avaladopor destacados participantes en los rescates financieros que se realizaron para resolver la crisis de 2007, quienes afirmaron haber estudiado con detalle el modelo nórdico de rescate bancario, el cual fue uno de los que más bajo costo fiscal ha generado en la historia de los rescates financieros. En este ensayo se estudia la experiencia de la deficiente gestión de riesgos del banco mexicanoBanpaís, a pesar de que disponía de un área de riesgos sofisticada con personal con fuerte entrenamiento en los modelos matemáticos de gestión de riesgos. Del examen de este caso, se derivan importantes lecciones históricas para mejorar la gestión de riesgos.

Se evalúa también brevemente el debate que se ha desatado a nivel mundial sobre la calidad de la gestión de riesgos de las instituciones desupervisión y regulación a la luz de la crisis financiera de 2007, y las propuestas que a nivel general se recomiendan. Sobre estos elementos, el presente ensayo, intenta identificar los nuevos desafíos que están enfrentando y enfrentarán en el futuro inmediato las áreas de riesgos de las instituciones bancarias. El artículo termina con la realización de cuatro recomendaciones que instrumentadas en elpaís, coadyuvarán a mejorar la calidad del diseño institucional de la gestión de riesgos del sector bancario y financiero que opera en México.

Finalmente, el ensayo presenta un apéndice enfocado a examinar un aspecto conceptual no contemplado por las sofisticadas técnicas probabilísticas manejadas por los encargados de las áreas de riesgos cuyo entendimiento permite abrir la discusiónfilosófica sobre la naturaleza de las fallas recientes de los modelos matemáticos de gestión de riesgos utilizados antes de la crisis de 2007.

ABSTRACT
The main objective of this paper is to examine the new challenges, from the recent global financial crisis, which began with the crisis in the subprime mortgage market in the United States in 2007, are presented to the Management of risks bankinginstitutions in its dual aspect of supervision and regulation by one hand and financial operation on the other side. To do this, it is considered as a valuable research tool to study the lessons of history. This is supported by major players in bailouts that were made to resolve the crisis of 2007, who claimed to have studied in detail the Nordic model bank rescue, which was one of the lowest tax costgenerated in the history of financial bailouts. This paper considers the experience of poor risk management Banpaís (Mexican Bank), despite its sophisticated risk area although that had sophisticated risk area with a strong staff training in the mathematical models of risk management. Also, these paper determine important historical lessons that emerge from this study case to improve the field ofrisk management.
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It also briefly examines the debate that has raged in the world on the quality of risk management institutions beside of the quality of the financial regulatory oversight in light of the financial crisis of 2007 and proposals are recommended at general level. On these items, this essay attempts to...