Esan DIIRF Fund
Páginas: 8 (1829 palabras)
Publicado: 18 de marzo de 2015
Curso: Fundamentos de la Gestión de Riesgos Financieros
Diplomado Internacional en Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero
Universidad Esan
Prof. MBA Arturo García Villacorta
Alumno: Campos Palpa Luis Fernando.
CUESTIONARIO
Gestión Integral de Riesgos
1. ¿Qué es la Gestión Integral de Riesgos?
La gestión integral de riesgos es un proceso, efectuado por el directorio, lagerencia y el personal aplicado en toda la empresa y en la definición de su estrategia, diseñado para identificar potenciales eventos que puedan afectarla, gestionarlos de acuerdo a su apetito por el riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de sus objetivos.
2. ¿Qué categorías de objetivos considera la Gestión Integral de Riesgos? Solo enúncielas
a) Estrategia
b) Operaciones
c)Información
d) Cumplimiento
3. ¿Cuáles son los tipos de riesgos señalados en el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos? Solo enúncielos.
a) Riesgo de crédito
b) Riesgo estratégico
c) Riesgo de Liquidez
d) Riesgo de mercado
e) Riesgo operacional
f) Riesgo de seguro
g) Riesgo de reputación
Riesgo Operacional
4. ¿Cómo define el Comité de Basilea al riesgo operacional?
Lo define como el riesgo depérdida resultante de una falta de adecuación o un fallo de los procesos el personal y los sistemas internos o bien de acontecimientos externos.
5. ¿Cuáles son las categorías de riesgo operacionales identificadas por el Comité de Basilea? Solo enúncielas.
Riesgo legal
Riesgo tecnológico
Riesgo de ejecución
Riesgo de fraude
6. ¿Cuáles son las etapas del proceso de gestión de riesgo operacional?Solo enúncielas.
a) Identificación de riesgos
b) Evaluación/ Medición
c) Seguimiento.
d) Control y mitigación.
e) Reporting
7. ¿Qué son los conceptos de Severidad y Frecuencia? ¿Cuáles son los rangos dentro de dichos conceptos? Sólo enúncielos.
Severidad: es la cuantía monetaria de la perdida.
Rangos: Insignificante, baja, moderada, alta, catastrófica.
Frecuencia: es el número de veces que serepite el suceso durante un periodo de tiempo establecido o expresado de otra forma, la probabilidad de que acontezca ese evento.
Rangos: Muy baja, baja, moderada, alta, muy alta.
8. ¿Cuál es la clasificación por líneas de negocio que establece el Comité de Basilea y por qué es importante? Solo enuncie las líneas de negocio.
Las actividades de los bancos se dividen en ocho líneas de negocios yel requerimiento de capital de cada línea se calcula multiplicando el ingreso bruto por un factor (denominado beta b), que se asigna a cada línea. El ingreso bruto de cada línea de negocio es un indicador amplio que permite aproximar el volumen de operaciones del banco, y en consecuencia el probable nivel de riesgo operativo que asume el banco en cada línea de negocio.
Cada factor es unaaproximación a la relación existente entre el historial de pérdidas causadas por el riesgo operativo de cada línea de negocio y el nivel agregado de ingresos brutos generados por esa línea de negocio.
El requerimiento de capital se calcula por suma simple de valores ponderados correspondientes a cada línea de negocios.
9. ¿Qué es la base de datos interna de pérdidas operacionales (BDIPO), y por qué esimportante?
Para la gestión y control del riesgo operacional es fundamental elaborar y desarrollar una base de datos interna de pérdidas operacionales (BDIPO) y son importantes porque pueden proyectar el perfil de riesgo en la entidad.
10. ¿Cuáles son las herramientas cualitativas de gestión del riesgo operacional? Solo enúncielas. Indique cuál es el objetivo de cada herramienta cualitativamencionada.
a) Flujograma de procesos
Objetivo: Identifica aquellos puntos críticos que podrían generar ineficiencia.
b) Mapas de riesgo:
c) Auto-evaluación
11. ¿Qué es riesgo inherente y riesgo residual?
El riesgo inherente es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones
de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
El riesgo residual es aquél que permanece...
Diplomado Internacional en Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero
Universidad Esan
Prof. MBA Arturo García Villacorta
Alumno: Campos Palpa Luis Fernando.
CUESTIONARIO
Gestión Integral de Riesgos
1. ¿Qué es la Gestión Integral de Riesgos?
La gestión integral de riesgos es un proceso, efectuado por el directorio, lagerencia y el personal aplicado en toda la empresa y en la definición de su estrategia, diseñado para identificar potenciales eventos que puedan afectarla, gestionarlos de acuerdo a su apetito por el riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de sus objetivos.
2. ¿Qué categorías de objetivos considera la Gestión Integral de Riesgos? Solo enúncielas
a) Estrategia
b) Operaciones
c)Información
d) Cumplimiento
3. ¿Cuáles son los tipos de riesgos señalados en el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos? Solo enúncielos.
a) Riesgo de crédito
b) Riesgo estratégico
c) Riesgo de Liquidez
d) Riesgo de mercado
e) Riesgo operacional
f) Riesgo de seguro
g) Riesgo de reputación
Riesgo Operacional
4. ¿Cómo define el Comité de Basilea al riesgo operacional?
Lo define como el riesgo depérdida resultante de una falta de adecuación o un fallo de los procesos el personal y los sistemas internos o bien de acontecimientos externos.
5. ¿Cuáles son las categorías de riesgo operacionales identificadas por el Comité de Basilea? Solo enúncielas.
Riesgo legal
Riesgo tecnológico
Riesgo de ejecución
Riesgo de fraude
6. ¿Cuáles son las etapas del proceso de gestión de riesgo operacional?Solo enúncielas.
a) Identificación de riesgos
b) Evaluación/ Medición
c) Seguimiento.
d) Control y mitigación.
e) Reporting
7. ¿Qué son los conceptos de Severidad y Frecuencia? ¿Cuáles son los rangos dentro de dichos conceptos? Sólo enúncielos.
Severidad: es la cuantía monetaria de la perdida.
Rangos: Insignificante, baja, moderada, alta, catastrófica.
Frecuencia: es el número de veces que serepite el suceso durante un periodo de tiempo establecido o expresado de otra forma, la probabilidad de que acontezca ese evento.
Rangos: Muy baja, baja, moderada, alta, muy alta.
8. ¿Cuál es la clasificación por líneas de negocio que establece el Comité de Basilea y por qué es importante? Solo enuncie las líneas de negocio.
Las actividades de los bancos se dividen en ocho líneas de negocios yel requerimiento de capital de cada línea se calcula multiplicando el ingreso bruto por un factor (denominado beta b), que se asigna a cada línea. El ingreso bruto de cada línea de negocio es un indicador amplio que permite aproximar el volumen de operaciones del banco, y en consecuencia el probable nivel de riesgo operativo que asume el banco en cada línea de negocio.
Cada factor es unaaproximación a la relación existente entre el historial de pérdidas causadas por el riesgo operativo de cada línea de negocio y el nivel agregado de ingresos brutos generados por esa línea de negocio.
El requerimiento de capital se calcula por suma simple de valores ponderados correspondientes a cada línea de negocios.
9. ¿Qué es la base de datos interna de pérdidas operacionales (BDIPO), y por qué esimportante?
Para la gestión y control del riesgo operacional es fundamental elaborar y desarrollar una base de datos interna de pérdidas operacionales (BDIPO) y son importantes porque pueden proyectar el perfil de riesgo en la entidad.
10. ¿Cuáles son las herramientas cualitativas de gestión del riesgo operacional? Solo enúncielas. Indique cuál es el objetivo de cada herramienta cualitativamencionada.
a) Flujograma de procesos
Objetivo: Identifica aquellos puntos críticos que podrían generar ineficiencia.
b) Mapas de riesgo:
c) Auto-evaluación
11. ¿Qué es riesgo inherente y riesgo residual?
El riesgo inherente es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones
de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
El riesgo residual es aquél que permanece...
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