finanzas corporativas

TALLER 1 - REPASO CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Finanzas Corporativas
Profesora: Lina Marcela Maya
CONCEPTUALIZACIÓN.
1. Identificar la fórmula que se utiliza en cada caso. (indicar el número de la formula en el espacio
después de cada enunciado)
 Para hallar el valor de la serie de cuotas uniformes que colocadas a una tasa deinterés, equivalen
a un valor presente conocido y ubicado al principio del primer periodo. = P[A/P,i,n] _______
 Para convertir una tasa anticipada en vencida ________________
 Para hallar una cantidad futura, producto de acumular una cantidad de dinero inicial (presente), a
una tasa de interés, durante unos periodos de tiempo determinados. P [F/P,i,n] __________
 Para convertir una tasa deinterés nominal a una tasa efectiva. ________________
 Para hallar una cantidad futura, que a una tasa de interés, equivale a una serie de cuotas
uniformes que se pagan periódicamente. A [F/A,i,n] ________________
 Para convertir una tasa de interés efectiva a tasa nominal vencida. ________________
 Para hallar el valor de la serie de cuotas uniformes que colocadas a una tasa de interés,equivalen
a un valor futuro conocido. F[A/F,i,n]_____________
 Para convertir una tasa vencida a anticipada. ________________
 Para hallar una cantidad presente, que a una tasa de interés, equivale a otra cantidad conocida
ubicada en determinado número de periodos más adelante. F[P/F,i,n] _____________
 Para hallar un valor presente ubicado al principio del primer periodo, que es equivalente a unaserie de cuotas uniformes conocidas a una tasa de interés especifica. A [P/A,i,n] __________
Tener en cuenta:
F = Valor futuro
P = Valor presente n = Periodos de tiempo
A = Valor de serie de cuotas
uniforme
IE = Interés efectivo anual IN = Interés nominal anual. i = Interés efectivo del
periodo
ia = Interés efectivo del periodo anticipado iv = Interés efectivo del periodo vencida.
k=número de capitalizaciones al año.
Nro
FORMULA
Nro
FORMULA
Nro
n
n
1 F = P*(1+i)
2 P = F / (1+i)
3 F = A * (1+i)n – 1
i
4

P = A * (1+i)n –1.
i *(1+i)n

5

iv = ia /(1 - ia)

6

A=F *

i
.
n
(1+i) – 1

7

IE = (1+ IN / k) k – 1

8

IN =[(1+ IE) 1/k – 1]*k

9

A= P*

i *(1+i)n .
(1+i)n – 1

10

Iia = iv /(1+ iv)

EJERCICIOS PRACTICOS:
1. Complete lassiguientes tablas, equivalencias de tasas de interés, de acuerdo al valor indicado:
EA

ADV

AMV

Respuesta:
EA
8.00%
17.00%
29.00%
40.10%
56.20%

ADV
7.70%
15.70%
25.47%
33.73%
44.62%

AMV
7.72%
15.80%
25.74%
34.20%
45.44%

EA

ADA

AMA

8%
17%
29%
40.1%
56.2%
Repuesta
EA
8.00%
17.00%
29.00%
40.10%
56.20%

ADA
7.70%
15.70%
25.46%
33.70%
44.57%AMA
7.67%
15.60%
25.20%
33.25%
43.78%

ATV

ASV

AAV

8%
17%
29%
40.1%
56.2%

EA

ADV

AMV
12.4%

ATV
7.77%
16.01%
26.29%
35.18%
47.18%

ATA

ATA
7.62%
15.40%
24.67%
32.34%
42.20%

ATV

ASV
7.85%
16.33%
27.16%
36.73%
49.96%

AAV
8.00%
17.00%
29.00%
40.10%
56.20%

ASA

ASA
7.55%
15.10%
23.91%
31.03%
39.97%

ASV

AAA

AAA7.41%
14.53%
22.48%
28.62%
35.98%

AAV
47.5%

5.6%
0.06%
26.85%
Respuesta:

EA
13.13%
47.50%
5.60%
0.060%
29.68%

ADV
12.34%
38.89%
5.45%
0.06000%
26.00%

AMV
12.40%
39.50%
5.46%
0.06000%
26.27%

ATV
ASV
AAV
12.53%
12.72%
13.13%
40.82%
42.90%
47.50%
5.49%
5.52%
5.60%
0.06000% 0.06001% 0.06002%
26.85%
27.75%
29.68%

El año se trabaja con 360 días.Convenciones
EA =
ADV =
AMV =
ATV =
ASV=

Efectiva Anual
Anual Diaria Vencida
Anual Mes Vencida
Anual Trimestre Vencida
Anual Semestre Vencida

AAV =
ADA =
AMA =
ATA =
ASA =
AAA =

Anual Año Vencida
Anual Diaria Anticipada
Anual Mes Anticipada
Anual Trimestre Anticipada
Anual Semestre Anticipada
Anual Año Anticipada

2. Una persona recibe al final de cada mes y...